İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda değişen indirimli ortamda Markoviyen optimal duraklama ile hisse alım satımı üzerine bir deneme
A Trial on buying and selling the share certificates by Markovian optimal stopping in İstanbul Stock Exchange Market under changing discount rates
- Tez No: 180238
- Danışmanlar: DOÇ.DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak 1997-Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleşen İMKB-100 seans kapanışendeks değerlerine dayanarak, indirimli ortamda hisse senetlerinin alışve satışlarına karar vermeye ilişkin bir model geliştirilmesiamaçlanmıştır. Elde edilen bulgular bu alanda daha önce yapılmışçalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Satışlarda Cuma günü veOcak ayı etkisi ile alışlarda da Pazartesi günü ve Ocak ayı etkisidoğrulanmıştır. Ayrıca hisse senedi alımı ve satımı bakımındanoluşturulan aylar-günler-seanslar arasındaki ikili çapraz tablolardadeğişkenler arası ilişki araştırılmış, aylarla günler ve aylarla seanslararasında ilişki olmadığı, ancak hisse senedi satışı açısından günlerleseanslar arasında bir ilişki bulunmakla birlikte, hisse senedi alışıbakımından günlerle seanslar arasındaki ilişki istatistiksel olarakkanıtlanmıştır.Son olarak ekonomik açıdan hisse senedi satışından elde edilenortalama kârın İMKB ve dünya borsalarında yapılan çalışmalara paralelolarak Cuma günleri en yüksek Pazartesi günleri en düşük düzeydeolduğu belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, it is aimed to model how to decide to sell or buy underchanging inflation rates the share certificates in İstanbul StockExchange Market by Markovian Optimal Stopping Technique, based onthe ISE-100 séance close index values of dates from January 1997 toJune 2004. Some findings are compared with the results obtained in theforegoing parallel studies. In sellings, the Friday and January effect andin buyings the Monday and January effect have been verified.Moreover, in double cross tables formed for share buying and sellingthe relationships between months-days-séances were examined. It hasbeen statistically demonstrated that there is a dependency relationshipbetween days and séances in view of share buying while there is nodependency relationship between months and days, and months andséances in view of selling share.Finally, from the economical point of view the average profits obtainedfrom share selling have been observed to be hightest on Friday, thelowest on Monday in parellel to studies which are made in ISE and wordstock market.
Benzer Tezler
- Değişen indirimli ortamda markoviyen oyunlarla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında bir deneme
A Trial with markovian games in İstanbul stock exchange market under changing discounted rate
ÜLKÜ KAYIRAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SALİH ÇELEBİOĞLU
- Wall street week teknik piyasa endeksi (w$w)nin istanbul menkul kıymetler borsa (İmkb)'na uyarlanması
Adaptation of wall street week technical market index(w$w) to istanbul stock exchange(İmkb)
KÂNİ KESKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İstatistikMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. AHMET METE ÇİLİNGİRTÜRK
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görevli üye temsilcilerinin iş tatmini üzerine bir araştırma
A research on job satisfaction of the member representatives that work for İstanbul Stock Exchange
MÜFİDE SÜREK
- Analysis of the effect of inflation on portfolio managements in İstanbul stock exchange
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda portföy yönetimi üzerinde enflasyonun etkisinin analizi
ALİSEYDİ TOY
Yüksek Lisans
İngilizce
1997
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN