Analysis of the effect of inflation on portfolio managements in İstanbul stock exchange
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda portföy yönetimi üzerinde enflasyonun etkisinin analizi
- Tez No: 68548
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SİBEL GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Portföy Seçimi, Enflasyon, Markowitz Modeli, Sharpe Modeli, Portföy Yenilemesi, Markowitz, Portföy yönetimi, Sharpe, İMKB, Portfolio Selection, Inflation, Markowitz Model, Sharpe Model, Portfolio Renewal IV, Markowitz, Portfolio management, Sharpe, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 1997
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
öz İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA PORTFÖY YÖNETİMİ ÜZERİNDE ENFLASYONUN ETKİSİ TOY, Aliseydi Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. Sibel GÜVEN Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Yasemin SERÎN Haziran 1997,103 sayfa Bu çalışmada Markowitz ve Sharpe portföy yönetim modelleri, Eylül 1996 itibari ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri üzerinde, i) enflasyonun sabit ve ü) enflasyonun değişken olduğu varsayılarak uygulanmıştır. Her iki varsayım sonucu elde edilen portföyler sunulmuş ve bu portföyler karşılaştırılarak enflasyonu değişken kabul eden portföyün getiri ve risk açısından diğerinden daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, değişken enflasyon altoda Markowitz Model kullanılarak, portföy yenileme süresi ampirik olarak bulunmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, portföy yenileme süresi hakkında bir çıkarım yapılamayacağını göstermiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION ON PORTFOLIO MANAGEMENT IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE TOY, Aliseydi M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Assist. Prof. Dr. Sibel GÜVEN Co-supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yasemin SERIN June 1997, 103 pages In this study, Markowitz and Sharpe portfolio models are applied to the securities traded in ISE as of September 1996 by assuming i) inflation rate is constant and ii) inflation rate is variable. The portfolios obtained under these assumptions are presented and compared. The one taking inflation as variable is found to be superior over the other in terms of return and risk. Using Markowitz Model and assuming variable inflation, renewal frequency of the portfolio is tried to be determined empirically. The results showed that no conclusion can be obtained regarding the renewal frequency. Ill
Benzer Tezler
- Enflasyonist ortamda optimum portföy oluşturma -İMKB Ulusal-30 Endeksi'nde yer alan hisse senetleri üzerinde bir uygulama ve bir yatırım fonu hisse senedi portföyü ile karşılaştırma-
Optimal portfolio selection considering the effect of inflation -An implementation on the stocks that are included in the ISE National-30 index and comparison with a mutual jund stock portfolio-
SERKAN ŞENYUVA
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri
Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey
ALİ POLAT
- Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde çok ölçütlü yöntemler
Multi-criteria methods in evaluating investment projects
CENGİZ KAHRAMAN
