A leading-indicator model for the banking crises in Turkey
Türkiye'deki bankacılık krizleri için bir öncü-gösterge modeli
- Tez No: 175006
- Danışmanlar: DOÇ. DR. TİMUR HAN GÜR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık Krizleri, Karşılama Oram, Öncü-gösterge modeli, Banking Crises, Coverage ratio, Leading-indicator model
- Yıl: 2006
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezin amacı, bir öncü-gösterge modeli gerçekleştirmek ve modelin, özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 'de Türkiye ekonomisini vuran kriz döneminde, TMSF tarafından el koyulan bankaların ayırt edici özelliklerini tanıyıp tanımadığım sınamak; bir başka deyişle, modelin öngörü yeteneğini ölçmektir. Tez, bankacılık krizleriyle ilgili mevcut literatürü incelemiş ve 1988 ile 2002 arasındaki zaman dilimde 47 bankanın data setini kullanarak bir Tobit modeli geliştirmeye çalışmıştır. Mevcut literatür ışığında, Tobit model tahmininden elde edilen ampirik sonuçlar, TMSF tarafından el konulan bankalar üzerine özel olarak odaklanarak analiz edildi. Genel bir çerçeveye olanak sağlamak için, temel mali sıkıntı göstergesi (tobit analizindeki bağımlı değişken) olarak alman“karşılama oram”şu unsurların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur:“öz sermaye + kredi-zarar karşılıkları - takipteki alacaklar”m toplam varlıklara oram. Model,“gerçekleşen”ve Tobit modelden elde edilen“tahmin edilen”karşılama oranlarının kıyaslanması yoluyla test edildi ve TMSF tarafından el konulan bankaların tahmin edilmesi konusunda başarı elde edildi.
Özet (Çeviri)
The objective of this thesis is to perform a leading-indicator model and test the predictive ability of the model whether it recognizes distinctive features of the banks undertaken by SDIF, especially through the crises period that hit the Turkish economy in November 2000 and February 2001. The thesis examines the existing literature on banking crises and attempts to develop a Tobit model estimation by using a panel data set for 47 banks over the period 1988 and 2002. In the light of the existing literature, empirical results obtained from the Tobit model estimation are analyzed by specifically focusing on the banks taken over by SDIF. To allow for a general framework, the main indicator of distress (the dependent variable in the tobit analysis) is constructed by combining the elements: the ratio of (capital equity + loan-loss reserves - non- performing loans) to total assets:“coverage ratio”. The model is tested by comparing the“actual”and the“estimated”coverage ratios obtained from the Tobit model and considerable success in predicting banks undertaken by SDIF is obtained.
Benzer Tezler
- Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri
Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey
ALİ POLAT
- Türkiye`de ticari bankaların başarısızlığında etkili olan faktörlerin çok değişkenli istatistik yöntemlerle incelenmesi
The examination of the factors affecting commercial bank failures in Turkey with multivariate statistical methods
BÜLENT ÖZ
- Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski
Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk
MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK
- Enflasyonist ortamda hayat sigorta işletmelerinde yatırımlar ve kar payı hesaplanması
Başlık çevirisi yok
B. MÜGE BERKOL
Yüksek Lisans
Türkçe
1996
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiSigortacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SAADET TANTAN