Riske maruz değer ve İMKB'de uygulaması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 172695
- Danışmanlar: DOÇ.DR. MELİKE BİLDİRİCİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Riske Maruz Değer, risk yönetimi konsepti içerisinde son derece önemli yeri olan bir uygulamadır. Finansal risklerin ve belirsizliklerin ölçülmesinde kullanılan RMD modelleri, finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kişiler için üstlenilen riskin boyutunu anlamada bir ölçüm birimi olarak görülmektedir. Son dönemde BIS, çalışmalarında ve önerilerinde, piyasa risklerinin ölçülmesinde içsel RMD modelleri kullanılmasının gerçek risk boyutunu belirlemede en etkin yöntem olduğunu vurgulamaktadır. Parametrik Yöntem ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, finansal kurumlarca ve denetim gözetim otoritelerince kabul görmüş en yaygın kullanılan piyasa risk ölçüm modelleridir. Riske Maruz Değer, farklı pozisyonlardan ve risk faktörlerinden kaynaklanan riski bir araya getirebilme, tek bir değerde ifade edebilme şansı vermektedir. Ayrıca Riske Maruz Değer, risk faktörleri arasında korelasyonu da dikkate almakta ve birbirleri ile olan ilişkiler konusunda fikir vermektedir. Bu tez çalışmasının temel amacı, Riske Maruz Değer kavramını ve RMD hesaplama yöntemlerini; hem teorisini hem de uygulamasını detaylı bir şekilde inceleyip, Parametrik Yöntem ve Monte Carlo Simülasyonu modellerini, İMKB'de uygulanan ampirik çalışmanın ardından birbiri ile karşılaştırmaktadır. vııı
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Value at Risk is a practise which has an extremly important place within the conception of the risk management. The VaR modals, which are used in the measure of financial risks and financial indeiinitions have accepted as a unit of measure too know the measure of risk which has been taken responsible for all people and foundations, in the last period in the studies of BIS and suggestions. Using internal VaR modals have been emphised that the most effective process in the determination of the measure of real risk. Parametric Method and Monte Carlo Simulation Method are the most common used marketing modals that have been accepted by the controlling and observing authorities and financial institutions. Value at Risk has given the chance of getting together and describing the risk in the value. Not only VaR has been considered the correlation between the risk factors; but also it gives the idea about relations between them. The basic aim of this thesis is to compare by investigatin both the Value at Risk and VaR process by Parametric Method and Monte Carlo Simulation Method which are practised at IMKB. IX
Benzer Tezler
- Riske maruz değer hesaplamalarında EWMA ve GARCH metodlarının kullanılması: İMKB-30 endeks uygulaması
Using EWMA and GARCH methods in value at risk calculations: Application on ISE-30 index
KAZIM AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ
- Risk yönetim aracı olarak riske edilmiş değer (VaR) (İMKB uygulaması
Value at risk as a risk management tool (Empirical study on ISE
NEVİN MERMER
- Faiz riskinin riske maruz değer (RMD) yöntemi ile ölçümü ve faiz riski yönetiminde türev araçların rolü bireysel emeklilik fonu potföyü uygulaması
Interest rate risk measurement through VAR model and the role of derivative instruments pension fund portfolio application
ENGİN KURUN
- Kriz dönemlerinde hisse senedi portföylerinin riske maruz değerlerinin hesaplanması: İMKB-30 endeks uygulaması
Value at risk calculations for portfolio of stocks in era of financial crises: Application on ISE-30 index
MEHMET PEKKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonomiZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ