Riske maruz değer yönetimi ve İMKB`de uygulaması
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 117288
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. METİN COŞKUN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Hisse senetleri, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Varyans analizi, Yönetim, İMKB, Stock exchange, Stocks, Risk management, Value at risk, Variance analysis, Management, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
YÜKSEK LİSANS TEZ OZU RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİ VE İMKB'DE UYGULAMASI HÜSEYİN UMUT ÖZEN İşletme Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-2002 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Coşkun Çalışmanın ilk bölümünde risk ve belirsizlik kavramları anlatılmış, risk yönetimi ve risk yönetim süreci üzerinde durulmuştur. Kurum çapında karşılaşılan riskleri bir bütün olarak yönetme yaklaşımı olan Kurum Çapında Risk Yönetimi konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde Riske Maruz Değer kavramı anlatılmış, RMD hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Riske Maruz Değer Yöntemi'nin kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. RMD yöntemi için destekleyici yönü olan Stres Testleri konusu ele alınmıştır. Uygulamada Varyans-Kovaryans Yöntemi ile İMKB-50 endeksine dahil hisse senetlerinden oluşturulmuş bir portföyün Riske Maruz Değeri hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Ill ABSTRACT Tn the first chapter, risk and uncertainty are explained, risk management and risk management process are described. Enterprise-wide risk management subject is explained as an approach to aggregate all risk sources in an institution. In the second chapter, Value at Risk concept is explained and VaR approaches are shown respectively. Informations about application ranges of VaR is given. Stress Tests is mentioned as a helper of VaR. Tn practise study, VaR of a portfolio consists of stocks of TMKB-50 is evaluated by Variance-Covariance Approach.
Benzer Tezler
- Faiz riskinin riske maruz değer (RMD) yöntemi ile ölçümü ve faiz riski yönetiminde türev araçların rolü bireysel emeklilik fonu potföyü uygulaması
Interest rate risk measurement through VAR model and the role of derivative instruments pension fund portfolio application
ENGİN KURUN
- Riske maruz değer hesaplamalarında EWMA ve GARCH metodlarının kullanılması: İMKB-30 endeks uygulaması
Using EWMA and GARCH methods in value at risk calculations: Application on ISE-30 index
KAZIM AYDIN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İşletmeZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ
- Risk yönetim aracı olarak riske edilmiş değer (VaR) (İMKB uygulaması
Value at risk as a risk management tool (Empirical study on ISE
NEVİN MERMER
- Kriz dönemlerinde hisse senedi portföylerinin riske maruz değerlerinin hesaplanması: İMKB-30 endeks uygulaması
Value at risk calculations for portfolio of stocks in era of financial crises: Application on ISE-30 index
MEHMET PEKKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
EkonomiZonguldak Karaelmas Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. TURHAN KORKMAZ