Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve kırılma noktasının içselleştirilmesi sorununun incelenmesi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 159619
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. NEZİR KÖSE
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
81 ÖZET Bu çalışmada yapısal kırılma durumunda geliştirilen birim kök testleri (Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997)) incelenmiştir. Birinci bölüm çalışmanın teorik çerçevesini oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise, yapısal kırılma zamanının içsel olarak belirlenmesi durumunda kullanılan iki yöntemin (mint^ ve makstuı (veya makstı^ı )) sınırlı veri kümesinde doğru kırılma zamanını tahmin etme başarıları Monte Carlo deneyleri ile araştırılmıştır. Monte Carlo deneylerinden elde edilen sonuçlar, yapısal kırılma zamanının Zivot ve Andrews (1992) yaklaşımında önerilen yöntemde büyük bir oranda doğru tahmin edildiğini, buna karşın Perron (1997) yaklaşımında önerilen yöntemlerde ise doğru olmayan (TB -1) noktasında bu oranın arttığını göstermiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 1987-2000 dönemini kapsayan aylık veriler için bazı makro ekonomik göstergeler seçilmiş (Döviz Kuru, Toptan Eşya Fiyat Endeksi, Sanayi Üretim Endeksi, Para Arzı) ve bu göstergelerin durağanlığı Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) ve Perron (1997) birim kök testleri ile incelenmiştir. Bu ampirik çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Döviz Kuru değişkeni hariç, diğer değişkenlerin tahmin edilen kırılma zamanında deterministik bir trend etrafında durağan oldukları tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
82 ABSTRACT In this study, unit root tests (Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997)) which are developed under structural breaks have been investigated. The first section provides the theoretical framework. In chapter two, performances of two methods (mintâ and makstui (or makstw )), which are used when the breakpoint is the endogenously determined, have been examined using Monte Carlo simulation experiments in finite data set. The results of the Monte Carlo simulations show that breakpoint is correctly estimated in Zivot and Andrews (1992) approach, while Perron (1997) approach estimates the breakpoint on TB -1, which is incorrect. In the third section of the study, the unit root properties of some macroeconomic indicators (Exchange Rate; Wholesale Price Index; Industrial Production Index and Money Supply) have been investigated by using Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997) for the period 1987:01 and 2000:12. According to empirical findings, all variables are stationary on a deterministic trend around their estimated breakpoints, except Exchange Rate.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmalar ve makroekonomik değişkenler: Ampirik bir çalışma
Başlık çevirisi yok
ASLI AŞIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FERHAN ÇEVİK
- Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması
Unit root tests for structural break with an application
BAŞAR DİLİŞEN
- Investigating structural breaks in Turkish monetory aggregates
Türkiye`de parasal büyüklüklerin yapısal kırılmalarının incelenmesi
ESİN ÇAKAN
- Joint test for structural model specification
Yapısal model belirlenmesi için birleşik test
SERKAN YÜKSEL
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat Bölümü
YRD. DOÇ. TANER YİĞİT
- Yapısal kırılma, ortak bütünleme ve nedensellik analizi dört ülke uygulaması: Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum kesimi
Structural break,cointegration and causality analysis of four country application: Turkey, Greece, Turkish republic of Northern Cyprus and Greek side of Southern Cyprus
HEDİYE AKTAN