Yapısal kırılmalar ve makroekonomik değişkenler: Ampirik bir çalışma
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 133995
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. FERHAN ÇEVİK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Makroekonomik zaman serileri, durağanlık, birim kök testleri, yapısal kırılma, Birim kök, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Yapısal kırılmalar, Zaman serileri, Macroeconomic time series, stationarity, unit root tests, structural break, Unit root, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Structural breaks, Time series
- Yıl: 2003
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
103 ÖZET DF ve ADF gibi standart birim kök testleri yapısal kırılmaları gözönünde bulundurmadıklarından, seride bir yapısal kırılma varken yapılan bu testler birim kök hipotezini reddedememe yönünde bir eğilim taşımaktadırlar. Bu çalışmada, yapısal kırılmaların varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden sadece Perron (1989) ve Perron (1997) yöntemlerinin bir uygulaması yapılmıştır. TEFE, GSMH deflatörü, para arzı (M2Y), üç aylık' mevduat faiz oranı, döviz kuru, GSMH, toplam ihracat, toplam ithalat ve cari açıklar serilerinin 1987-2002 üçer aylık dönemleri seçilmiştir. Perron (1989) ve Perron (1997) yöntemleri ile ekonomide yapısal bir değişiklik olup olmadığı incelenmiştir. WinRats paket programı kullanılarak bulunan sonuçlara göre, kırılma noktaları olarak TEFE, döviz kuru, toplam ihracat ve toplam ithalat serileri için 1993Q4, GSMH deflatörü serisi için 1999Q4, para arzı (M2Y) ve üç aylık mevduat faiz oranı serileri için 2000Q4, GSMH serisi için 2000Q3 ve cari açıklar serisi için 1994Q2 dönemleri belirlenmiştir. Bu tarihler 1994, 2000 ve 2001 mali kriz dönemlerine denk düşmektedir.. 2003, 104 sayfa
Özet (Çeviri)
104 ABSTRACT Usual unit root tests, such as DF and ADF tend not to reject the unit root hypothesis if the deterministic trend of the series has a single break (either in the intercept or the slope). Although there are various tests for detecting a unit root in the presence of a structural break, this study employs only Perron (1989) and Perron (1997) methods. These methods have been applied to the Wholesale Price Index (WPI), GNP deflator, money supply (M2Y), interest rate on three-months deposits, exchange rate, GNP, total export, total import, and current account deficit series. The sample covered quarterly data for the 1987-2002 period. WinRats package program has been used for the analysis. The results obtained through the analysis indicated the breaking points. The breaking points for the WPI, exchange rate, total export and total import series were 1993Q4 period. For GNP deflator series, the date of structural break was 1999Q4. The break point for money supply (M2Y) and interest rate on three-months deposits were fourth quarter of 2000. The estimated dates of structural breaks for GNP and current account deficit series are 2000Q3 and 1994.Q2 periods, respectively. These points correspond to 1994, 2000 and 2001 financial crises. 2003, 104 Pages
Benzer Tezler
- Joint test for structural model specification
Yapısal model belirlenmesi için birleşik test
SERKAN YÜKSEL
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİktisat Bölümü
YRD. DOÇ. TANER YİĞİT
- Investigating structural breaks in Turkish monetory aggregates
Türkiye`de parasal büyüklüklerin yapısal kırılmalarının incelenmesi
ESİN ÇAKAN
- Sığır merceği &-kristalinlerinin oksidasyonu ve katarakt oluşumu ile ilişkisi
Oxidation of bevine lens &-crystallins and its relation to cataract formation
ARZU ATALAY
- Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-tensor kaynağı için yapay sismogramlar
Başlık çevirisi yok
KHOSROW T.SHABESTARİ
- 1998 ceyhan depremi depremde hasar gören yapılar ve güçlendirilmesi
1998 earthquake of ceyhan strengthening of damage structures during earthquake
SUAT YAŞA
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İnşaat MühendisliğiFırat Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ALİ SAYIL ERDOĞAN