Varlık fiyatlama modelleri: İMKB U-50 senetleri üzerinde ampirik bir uygulama
Asset pricing models: An emprical study in IMKB U-50
- Tez No: 144040
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. SADIK ÇUKUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Getiri, Risk. IV, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Model, Return, Risk. Ill
- Yıl: 2004
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ : İMKB U- 50 HİSSE SENETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ekşi, Gülfen Yüksek Lisans, İşletme Bölümü Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Sadık Çukur Ağustos 2004, 80 sayfa Bu çalışmada, temel olarak varlık fiyatlama modelleri test edilmiştir. Finarısal Varlıkları Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Modeli'nin portföy yönetimindeki kullanımı ve Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli'nin İMKB'de uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında, lMKB-100 endeksi ve yirmi hisse senedinin getirişi kullanılarak Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli tahmin edilmiştir. İMKB-100 endeksi, aylık faiz oranları, tüketici fiyat endeksi ve yirmi hisse senedinin getirişi kullanılarak Arbitraj Fiyatlama Modeli tahmin edilmiştir. Sonuçlarda, Arbitraj Fiyatlama Modeli beklenen getirilerin tahmin edilmesinde başarılı sonuçlar vermiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT ASSET PRICING MODELS : AN EMPRICAL STUDY IN IMKB U-50 Ekşi, Gülfen Masters Degree, Department of Management Supervisor: Ass. Prof. Sadık ÇUKUR August 2004, 80 pages In this study, it is basically tested Asset Pricing Models, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Model usage in portfolio management and Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Model are applied in IMKB. In practice part of this study, Capital Asset Pricing Model is estimated by using return on 20 stocks and IMKB-100 index. Arbitrage Pricing Model is estimated by using return on 20 stocks and IMKB-100, the treasury bill interest rates and consumer price index. In conslusion, Arbitrage Pricing Model would give sucçesfully results at the estimation of expected returns.
Benzer Tezler
- Varlık fiyatlama modelleri: FVFM ve AFT ve İMKB`de uygulaması
Asset pricing models: CAPM and APT and application in ISE
ERDİNÇ ALTAY
- İMKB'de faktör varlık fiyatlamasında panel veri modelleri
Panel data modelling for factor-based asset pricing at ISE
AYNUR PALA
- Parametrik olmayan regresyon ve tahmin yöntemleri:İmkb'de işlem gören hisse senetlerine ait piyasa riskinin tahmini üzerine bir uygulama
Nonparametric regression and estimation methods:Application on the estimation of market risks relative to the returns of the stocks in Ise
AYCAN HEPSAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. AHMET GÖKÇEN
- Opsiyon işlemleri, döviz opsiyonları ve TRL/döviz opsiyonları fiyatlama ve risk yönetiminde uygulamaya yönelik model önerisi
Option transactions, currency options and a practical model for pricing and risk management of TRL/FX options
MUSTAFA DOĞAN
- Comparable approach to“The Theory of Efficient Market”a modified capital asset pricing model for maritime firms
Başlık çevirisi yok
ORAL ERDOĞAN
