Riske maruz değer ve Türk bankacılığına uygulanması
Value at risk and its application on the Turkish banking
- Tez No: 135169
- Danışmanlar: PROF. DR. ORHAN GÖKER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankalar, Döviz, Hisse senetleri, Menkul kıymetler, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Türk bankacılık sektörü, Banks, Foreign exchange, Stocks, Securities, Risk, Risk management, Value at risk, Turkish banking sector
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz Bu çalışmanın amacı bankaların sahip oldukları portföylerde maruz kaldıkları riski yönetmede yeni bir yaklaşım olan VaR'in ( Value at Risk / Riske Maruz Değer ) hesaplanmasını incelemektir. Bu çalışma teorik ve amprik iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde risk, riskin çeşitleri, risk yönetimi ve VaR'in risk yönetimindeki yeri ve önemi, VaR hesaplama yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Amprik kısımda ise çeşitli kriter (F/K, PD/DD) ve kıstasa (İMKB-100 endeksi) göre hisse senedi ve dövizden oluşan optimum portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin belirli güven düzeylerinde sahip olabilecekleri VaR rakamları varyans-kovaryans yöntemine göre hesaplanmıştır. Buna göre bankaların oluşturabilecekleri optimum portföyler için karşılaşabilecekleri maksimum kayıpların tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu değerlerden oluşan grafiklerden de, döneme ait bankaların maruz kaldıkları risk hakkında bilgi sahibi olunmuştur. ABSTRACT This study's aim is to examine the computation of a new approach of risk management VaR of the portfolios to which the banks are exposed. This study consists of two parts, theoretical and ampirical. In the theoretical part, risk and its kinds, risk management, the place and importance of VaR in the risk management, the approaches to measure VaR and their comparison have been examined. In the ampirical part, optimum portfolios consisting of stocks and foreign currencies according to the different criteria (F/K, PD/DD) and criterion (İMKB-100 index) have been formed and the VaR number of these portfolios has been computed according to the variance-covaryance method in a given confidence level. Accordingly, it's aimed to obtain the maximum loses of the portfolios which the banks can face. On the other hand it's been obtained information about the risk to which the banks are exposed in this period from the graphs consisting of the VaR numbers of these portfolios.
Özet (Çeviri)
oz Bu çalışmanın amacı bankaların sahip oldukları portföylerde maruz kaldıkları riski yönetmede yeni bir yaklaşım olan VaR'in ( Value at Risk / Riske Maruz Değer ) hesaplanmasını incelemektir. Bu çalışma teorik ve amprik iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölümde risk, riskin çeşitleri, risk yönetimi ve VaR'in risk yönetimindeki yeri ve önemi, VaR hesaplama yöntemleri birbirleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Amprik kısımda ise çeşitli kriter (F/K, PD/DD) ve kıstasa (İMKB-100 endeksi) göre hisse senedi ve dövizden oluşan optimum portföyler oluşturulmuş ve bu portföylerin belirli güven düzeylerinde sahip olabilecekleri VaR rakamları varyans-kovaryans yöntemine göre hesaplanmıştır. Buna göre bankaların oluşturabilecekleri optimum portföyler için karşılaşabilecekleri maksimum kayıpların tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu değerlerden oluşan grafiklerden de, döneme ait bankaların maruz kaldıkları risk hakkında bilgi sahibi olunmuştur. ABSTRACT This study's aim is to examine the computation of a new approach of risk management VaR of the portfolios to which the banks are exposed. This study consists of two parts, theoretical and ampirical. In the theoretical part, risk and its kinds, risk management, the place and importance of VaR in the risk management, the approaches to measure VaR and their comparison have been examined. In the ampirical part, optimum portfolios consisting of stocks and foreign currencies according to the different criteria (F/K, PD/DD) and criterion (İMKB-100 index) have been formed and the VaR number of these portfolios has been computed according to the variance-covaryance method in a given confidence level. Accordingly, it's aimed to obtain the maximum loses of the portfolios which the banks can face. On the other hand it's been obtained information about the risk to which the banks are exposed in this period from the graphs consisting of the VaR numbers of these portfolios.
Benzer Tezler
- Devletin bankacılık sektöründeki düzenleyici ve denetleyici görevi ve türkiye uygulaması
Goverment mission on banking sector regulation and supervision and turkey practice
SELAMİ ER
- Proposed risk management method in todays Turkish banking environment: An application on value at risk (VQR)
Bugünün Türk bankacılığında önerilen risk yönetim metodu: Riske maruz değer (RMD) üzerine bir uygulama
MELTEM GÜRÜNLÜ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. R. CEYDA ÖZTÜRK
- Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılık sistemindeki uygulamalar
Risk management in banking and how it is applied in Turkish banking system
VEDAT KAMİL GÜVEN
- Basel yaklaşımları sonrası risk yönetimi ve banka risklerinin hesaplanması
Risk management after the Basel approches and calculating of the bank's risks
HASAN EMRE VATAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
Bankacılıkİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OKTAY TAŞ
- Risk yönetiminde riske maruz değer (Value at risk: VAR) modeli ve Türk finans kesiminde bir uygulama
Value at risk model in riks management and application of value at risk model in Turkish finance sector
BORA SERTLER