Basel yaklaşımları sonrası risk yönetimi ve banka risklerinin hesaplanması
Risk management after the Basel approches and calculating of the bank's risks
- Tez No: 224057
- Danışmanlar: DOÇ. DR. OKTAY TAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Basel kriterleri, Kredi riski, Risk, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Basel criteria, Credit risk, Risk, Risk management, Value at risk
- Yıl: 2008
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Risk yönetimi, 1970'lerin ilk yarısında doğup gelişen, Pazar ekonomilerininin evrimini etkileyen önemli bir kavramdır. Günümüzde bankacılık sektöründe can damarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Bankacılığı geçmişte riskleri yönetme bilinci ve altyapısındaki yetersizliğe rağmen, risk yönetimini gereği gibi kullanan rakipleri ile rekabet etmeye çalışmakta; özellikle ?Belirsizliğin? yükseldiği dönemlerde çok zorlanmaktaydı, günümüzde ise mevcut düzenlemeler ışığında Risk Yönetimi, belirsizliğin çok arttığı dönemlerde bile kurum üzerindeki etkilerini sınırlayarak ayakta kalmayı mümküm kılmayı hedeflemektedir.Bu çalışmada, ilk olarak finans sektöründe yaşanan değişimler sonrası risk yönetimi kavramının gelişimi ve bankacılıkta maruz kalınan risk çeşitleri detaylandırılmıştır. Basel yaklaşımları sonrası piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risklerin ne şekilde hesaplandığı ve yönetildiği ile sermaye yeterliliği hesaplamalarında ne ölçüde kullanıldıkları açıklanmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında sırasıyla, üç ayrı bankanın mali verilerinden ?Sermaye yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik? esas alınarak kredi riskleri, oluşturulan bir banka portföy örneği için varyans - kovaryans ve tarihi benzetme yöntemiyle piyasa riski , son olarakta yılsonu mali verileri temin edilen iki banka için operasyonel riskler hesaplanmıştır.
Özet (Çeviri)
Concept of ?risk management?, arised and improved in the early 1970?s, has a considerable effect on evaluation of market economy as well as being a vital point for the banking sector. Turkish banking sector, in spite of its insufficiency in managing risks in the past, was struggling to compete with its rivals and having great diffuculties especially when uncertanities in market sector increased. At the present day, in the light of current legislation, banking sector aims to reduce the negative effects of the risks under uncertain market conditions by using risk management.In this study, in the first part improvement of ?risk management? concept following the changes in the financial sector and the types of risks that banking sector is exposed to are described. In the second part, the method of calculating and managing market risks, credit risks and operational risks is explained and to what degree Basel approaches affect capital adequency calculations is discussed. In the third part, credit risk for three banks using the legislation about the capital adequency, market risk for a bank?s portfolio using variance covariance method and historical simulation method, finally operational risks for 2 banks whose end-of-year financial data were obtained are calculated based on the regulation related to calculation and assessment of capital adequency.
Benzer Tezler
- Basel II normlarına göre döviz kuru riskinin hesaplanmasında parametrik riske maruz değer yöntemi ile standart yöntemin karşılaştırılması ve bir uygulama
Comparative analysis of parametric var method and standard method on exchange rate risk estimation based on basel II & an application
ÖZKAN AYGÜL
- Basel uzlaşısı çerçevesinde bankalarda operasyonel risk yönetimi ve hipotetik bir uygulama
Operational risk management at banks within the limits of basel ii agreement and a hypothetical implement
ÖZGÜR AK
- Türk bankacılığında iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin yeni yaklaşımlar- Bir uygulama örneği: Tekstil Bankası A.Ş (Tekstilbank)
New approaches on internal auditing and risk management systems in the banks- A case study: Tekstil Bankası A.Ş. (Tekstilbank)
GÜRDOĞAN YURTSEVER
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiKamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERYAL ORHON BASIK
- Kentsel yaşam kalitesine çok ölçütlü bir yaklaşım. İstanbul örneği
A Multidimensional approach to urban quality of life: The case of İstanbul
İ.ÜMİT GÜVENÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FÜSUN ÜLENGİN
- Finansal performans değerlendirme yöntemleri ve EVA
Financial performance evaluation methods and EVA
ŞÜKRAN SEZER