Bankalarda ticari kredi tahsis sürecindeki faktörlerin ticari kredi risk algısına etkisinin yapısal eşitlik modeli ile analizi
An analysis of the impact of factors in the commercial loan allocation process in banks on the perception of commercial credit risk through structural equation modeling (SEM)
- Tez No: 980198
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Maliye, Banking, Business Administration, Finance
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Kredi riski ve Kredi Tahsisi, Kredi Riski Yönetimi, YEM (Yapısal Eşitlik Modeli), Kredi Skorlaması ve Kredi Risk Modelleri, Banking, Credit Risk and Credit Allocation, Credit Risk Management, Structural Equation Modeling (SEM) Analysis, Credit Scoring and Credit Risk Models
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Finansal piyasaların temel aktörü olan bankalar, faaliyetleri ile ekonomik sürdürülebilirliğin temel dinamiklerini oluşturur. Bankaların kredi tahsisi süreçleri, sürdürülebilirlikleri ve ülke ekonomisi açısından kritik öneme sahiptir. Bankalar, kredi tahsisini kendi iç yönetmelikleri, bankacılık kanunu ve regülatör kurumlar (BDDK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirir. Bu tez, kredi tahsis sürecinde uzman personelin kararlarının kredi riski üzerindeki etkisini incelemektedir. Kamu, özel ve katılım bankalarında görev yapan kredi tahsis uzmanları, ticari portföy yöneticileri ve tahsiste etkili diğer personellere (şube -birim müdürleri, kredi komitesi üyesi vb) anket uygulanmıştır. Araştırmada, kredi politikaları ve yöneticilerin karar alma süreçlerinin risk algısına etkileri yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. 360 banka çalışanının katılımıyla yürütülen nicel araştırmada, müşteriye (firmalara), bankaya ve ekonomik sistem kaynaklı faktörler bağımsız değişkenler; kredi sürecinden, finansal bilgi manipülasyonu kaynaklı, muhasebe düzenlemeleri kaynaklı ve firma ölçeğinden kaynaklı riskler ise bağımlı değişkenler olacak şekilde bütünsel bir analiz yapılmıştır. Araştırma, bankaların kredi riski yönetiminde yalnızca skorlama modelleri ve matematiksel sistemlerinin değil (istihbarat, mali analiz vb) aynı zamanda tahsis sürecindeki uzmanların söz konusu faktörler kaynaklı risk algılarının önemini vurgulamaktadır. Bulgular; kredi riski, kredi tahsisi ve izleme süreçlerinde uygulamaya yönelik rehber niteliği taşımaktadır.
Özet (Çeviri)
Banks, as the primary actors in financial markets, form the core dynamics of economic sustainability through their activities. The credit allocation processes of banks are of critical importance for sustainability and the national economy. Banks carry out credit allocation within the framework of their internal regulations, banking laws and guidelines set by regulatory authorities (e.g., BDDK). This dissertation examines the impact of expert personnel's decisions on credit risk within the credit allocation process. A survey was conducted among credit allocation specialists, commercial portfolio managers and other relevant personnel (e.g., branch/unit managers, credit committee members) working in public, private and participation banks. The study analyzes the effects of credit policies and decision-making processes of managers on risk perception using a structural equation model. Through a quantitative study involving 360 bank employees, a comprehensive analysis was conducted with factors related to customers (firms), banks, and the economic system as independent variables and risks arising from the credit process, financial information manipulation, accounting regulations and firm scale as dependent variables. The research highlights that effective credit risk management in banks relies not only on scoring models and mathematical systems (e.g., intelligence, financial analysis) but also on the risk perceptions of experts involved in the allocation process. The findings provide practical guidance for credit risk management, credit allocation and monitoring processes.
Benzer Tezler
- Bankalarda ticari kredilendirme süreci, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
The bank?s commercial credit process, faced problems and suggestions of solutions
AYŞE ERDOĞAN
- Bankaların kredi talebi değerlendirme süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Örnek bir uygulama
Investigation of banks in comparative processes of credit evaluation: A sample application
CAN FİDANCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. METİN AKTAŞ
- Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde finansal bilgilerin etkinliği ve bir örnek uygulama
Effectiveness of financial information in the evaluation of credit demands and a sample application
ADEM ALTAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkGazi ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEVDET YİĞİT ÖZBEK