A Powerful test for unit root and on application to GNP of seven OECD countries
Birim kök için güçlü bir test ve bu testin yedi OECD ülkesinin GSMH`sına uygulanması
- Tez No: 94928
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET CANER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök, DF-GLS, deterministik kısım, AR(1), ADF, Monte Carlo deneyi IV, Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler, Ekonomi, Gayri safi milli hasıla, Monte Carlo Yöntemi, OECD ülkeleri, Testler, Unit root, DF-GLS, deterministic component, AR (1), ADF and Monte Carlo experiment. Ill, Dickey-Fuller Generalized Least Squares, Economy, Gross national product, Monte Carlo Method, OECD countries, Tests
- Yıl: 2000
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET birim kok için guçlu bir test ve bu testin yedi oecd ülkesinin gsmh'sına uygulaması Aliye Üstündağ İktisat Bölümü, Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Caner Temmuz 2000 Bu tez güçlü bir test kullanarak - Dickey-Fuller Genelleştirilmiş Küçük Kökler (DF-GLS) -, yedi OECD ülkelesinin - Avustralya, Almanya, Kanada, Japonya, İngiltere, İtalya ve ABD - reel GSMH'sında I960' in ilk çeyreği ve 1998' in ikinci çeyreği arasında kalan dönem için (1995 yılını esas alarak) birim kökün olup olmadığına bakar. Bu amaçla deterministic kısım ve hata teriminin toplamından oluşan ve hata terimi AR(1) olarak kabul edüen basit bir model kullanılmıştır. Regresyon sonuçları adı geçen bütün ülkelerde birim kökün varlığını göstermektedir. Ayrıca, Elliott ve diğerlerinin (1996) yapmış olduğu Monte Carlo deneyini kullanarak, geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve DF- GLS testlerinin sonlu örnek performanları verilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A POWERFUL TEST FOR UNIT ROOT AND AN APPLICATION TO GNP OF SEVEN OECD COUNTRIES Aliye Üstündağ M.A. in Economics Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mehmet Caner July 2000 This thesis uses a powerful test, Dickey-Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS), to see whether unit root exists or not in real GNP of OECD Countries - Australia, Canada, Germany, Japan, Italy, U.K. and U.S. - for the years between the first quarter of 1960 and the second quarter of 1998 by using quarterly data that takes 1995 as base year. For this purpose a simple model with a deterministic component plus an error term, which is assumed to be AR (1), is used. The results of the regressions show the existence of unit root for all of the considered countries. Furthermore, we give finite sample performances of Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and DF-GLS tests which Elliott et al. (1996) conducted by using Monte Carlo experiment.
Benzer Tezler
- İstemci sunucu mimarisi, nesneye dayalı programlama ve tahsilat takip otomasyonu
Başlık çevirisi yok
YILMAZ ÇAM
- Gezgin satıcı problemi
Traveling salesman problem
VOLKAN M. ÖZALP
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. FÜSUN ÜLENGİN
- Akarsu havzası sistemlerinin planlanması için genel maksatlı bir simülasyon modeli
A General-purpose simulation model for planning of river basın systems
DEMİRAY ŞİMŞEK
- Etkin modem haberleşmesi sağlayan nesneye dayalı bir yazılım tasarımı
Design of an object oriented software for efficient modem communications
FEZA BUZLUCA
Yüksek Lisans
Türkçe
1991
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. EMRE HARMANCI