Geri Dön

Investment returns around business cycle turning points: The case of G-5 countries

Ekonomik konjonktür devrelerinde yatırım gelirleri: G-5 ülkeleri örneği

  1. Tez No: 94012
  2. Yazar: ÖZGE EKİNEL
  3. Danışmanlar: DR. SEZA DANIŞOĞLU RHOADES
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Getirileri, Devlet Tahvili Getirileri, Ekonomik Konjonktür. VI 1LC YteffiÖGRETÎM KDRUUJ M&ÜMAOTASYON MERM, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Devlet tahvilleri, Fransa, Japonya, Konjonktür dalgalanmaları, İngiltere, Stock Returns, Bond Returns, Business Cycles IV, Germany, United States of America, Government bonds, France, Japan, Business cycles, England
  7. Yıl: 2000
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

oz ekonomik konjonktür devrelerinde yatırım gelirleri: g-5 ülkeleri örneği Ekinel, Özge Yüksek Lisans; İşletme Bölümü Tez Yöneticisi: Dr. Seza Danışoğlu Rhoades Aralık 2000, 148 sayfa Bu çalışma, hisse senedi getirilen ve reel değişkenler arasındaki ilişkiyi ve hisse senedi ve devlet tahvili yatırımlarının ekonomik konjonktürün dönme noktalarına göre zamanlandınlması ile yatırım getirilerinin iyileştirilme olasılığını incelemektedir. Örneklendirme, G-5 ülkeleri olan Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada hisse senedi borsa endekslerindeki %8 veya daha fazla olan kümülatif değişimlerin ekonomik konjonktürün dönme noktalarını işaret ettiği varsayımı incelenmektedir. G-5 ülkelerinde hisse senedi piyasalarının gelişme dönemlerinden ortalama olarak 7.66 ay önce %8 veya daha fazla kümülatif artışkaydettikleri ve gerileme dönemlerinden ortalama olarak 5.54 ay önce %8 veya daha fazla kümülatif düşüş kaydettikleri görülmüştür. Hisse senedi piyasalarının önemli miktarda yanlış işaretler de verdiği farkedildiği için, hisse senedi piyasaları ile ekonomik konjonktür arasındaki bu ilişki tahmin aracı olarak yorumlanmamıştır. Ekonomik konjonktürün dip noktaları etrafında devlet tahvillerinden hisse senetlerine geçiş yapmak ve zirve noktalan etrafında tekrar devlet tahvillerine dönmek üzerine kurulu bir yatırım stratejisi ile yatırım getirilerinde bir iyileştirme yapılması olasılığını incelemek için testler gerçekleştirilmiştir. Bütün ülkelerde, öncü stratejilerin, gecikmeli stratejilerden ve sadece hisse senedi veya devlet tahvili yatırım stratejilerinden genellikle daha fazla getiri sağladıkları görülmüştür. Ampirik sonuçlar, G-5 ülkelerinde hisse senedi ve devlet tahvili yatırımlarının zamanlamasında ekonomik konjonktürün dönme noktalarının tahminlerinin kullanılmasının karlı olduğunu göstermiştir.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT INVESTMENT RETURNS AROUND BUSINESS CYCLE TURNING POINTS: THE CASE OF G-5 COUNTRIES Ekinel, Özge MBA, Department of Business Administration Supervisor: Dr. Seza Danışoğlu Rhoades December 2000, 148 pages This study analyzes the relationship between stock returns and real variables, and the possibility of enhancing investment returns by timing stock and bond investments around business cycle turning points. The sample consists of the G-5 countries of France, Germany, Japan, the United Kingdom and the United States. In this study, cumulative changes of 8% or more in the stock return indices are considered to signal turning points in the business cycle. It is found that the stock markets record cumulative increases of 8% or more an average of 7.66 months before expansions and cumulative falls of 8% or more an average of 5.54 months before recessions in G-5 countries. Since the stock markets are also found to give a 111considerable number of false alarms, the relationship between the stock market and business cycles is not interpreted as a predictive one. Tests are performed to verify whether there exist possibilities to enhance investment returns by adopting an investment strategy of switching from bonds to stocks around business cycle troughs and back into bonds around peaks. It is found that leading strategies usually generate excess returns over lagging strategies and pure bond and stock investment strategies in all of the countries. The empirical results imply that it is profitable to use predictions of the business cycle turning points for timing stock and bond investments in the G-5 countries.

Benzer Tezler

  1. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

    Real estate investment trusts

    GÖKTUĞ CENK AKKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BERNA TANER

  2. Halka açılmada yatırım bankacılığı aracılık yüklenim işlemleri ve Türkiye`deki durum

    Stock underwriting activities of investment banking and the situaiton in Turkey

    NAİLE ÜRETEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkAnkara Üniversitesi

    PROF.DR. ÖZDEMİR AKMUT

  3. Varlık fiyatlama modelleri aracılığıyla dinamik portföy yönetimi

    Dynamic portfolio management by using the asset pricing models

    MUSTAFA ÖZÇAM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    PROF.DR. ÖMER LADİK

  4. Gümrük Birliği sürecinin Türk sermaye piyasasına etkileri

    The Effects of Customer Union course on Turkish capital market

    ÖNDER HALİSDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN ULUDAĞ

  5. Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama

    Data envelopment analysis and an application in the banking sector

    İBRAHİM İLERİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TUFAN V. KOÇ