Bankaların risk alma eğilimini etkileyen faktörler
Factors affecting banks' risk-taking tendency
- Tez No: 939627
- Danışmanlar: DOÇ. DR. YÜKSEL AYDIN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru riski, Ekonomik risk, Faiz riski, Kredi riski, Mevduat bankaları, Ticaret bankacılığı, Yabancı bankalar, Yerel bankacılık, Exchange rate risk, Economic risk, Interest risk, Credit risk, Deposit banks, Commercial banking, Foreign banks, Local banking
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankaların risk alma eğilimleri, ekonomik büyüme ve finansal istikrar üzerinde kritik bir etkiye sahiptir. Yüksek risk alma eğilimi kredi büyümesini destekleyerek ekonomiyi canlandırabilir, ancak aynı zamanda finansal kırılganlıkları artırabilir. Düşük risk alma eğilimi ise istikrarı güçlendirse de kredi arzını kısıtlayarak ekonomik faaliyetleri yavaşlatabilir. Bu durum, bankaların dengeli ve sürdürülebilir risk yönetimi stratejileri geliştirmelerini hayati bir gereklilik haline getirmektedir. Bu çalışma, Türk bankalarının risk alma davranışlarını analiz ederek, gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki bu eğilimleri etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sürekli değişen ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Türk bankacılık sektörünün incelenmesi, gelişmekte olan piyasalardaki risk eğilimlerini anlamaya katkı sağlayabilir ve politika yapıcılara aşırı risk alma eğilimlerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirme konusunda değerli bilgiler sunabilir. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründeki 22 ticari bankanın 2010-2023 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak, mikro ve makro faktörlerin bankaların risk alma eğilimleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Dengeli panel veri modeli ile oluşturulan çalışmada, bağımlı değişken olarak Z skoru değişkeninin tersi (1/Z skoru) kullanılmış ve bu değişkenin yüksek değerler almasının iflas riskini artırdığı anlamına geldiği belirtilmiştir. Bağımsız değişkenler banka düzeyindeki faktörler (banka büyüklüğü, banka yaşı, sermaye, mevduat, kredi riski, likidite riski ve faiz marjı) ile makroekonomik faktörlerden (enflasyon oranı, ekonomik büyüme) oluşmaktadır. Ayrıca, COVID-19 pandemisi kukla değişken olarak modele dâhil edilmiştir. Sonuçlara göre, banka büyüklüğü ile iflas riski arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuş, bu da bankaların büyüdükçe iflas riskinin azaldığını göstermektedir. Benzer şekilde, banka sermayesi ve faiz marjı ile iflas riski arasında da negatif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Makroekonomik değişkenler açısından, enflasyon oranı ve ekonomik büyümenin iflas riskini artırıcı etkileri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, COVID-19 pandemisinin bankaların iflas riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Ana örneklem sonuçları alt örneklemlerle karşılaştırılarak, bu sonuçların ana örnekleme bağlı değişiklik gösterip göstermediği kontrol edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Banks' risk-taking tendencies have a critical impact on economic growth and financial stability. High risk-taking tendencies can stimulate the economy by supporting credit growth, but they can also increase financial vulnerabilities. Low risk-taking tendencies, on the other hand, strengthen stability but can slow down economic activities by restricting credit supply. This situation makes it a vital necessity for banks to develop balanced and sustainable risk management strategies. This study aims to reveal the factors affecting these tendencies in emerging market economies by analyzing the risk-taking behaviors of Turkish banks. Examining the Turkish banking sector, which attracts attention with its constantly changing and dynamic structure, can contribute to understanding risk tendencies in emerging markets and provide valuable information to policy makers in developing strategies to reduce excessive risk-taking tendencies. In this study, the effects of micro and macro factors on banks' risk-taking tendencies were analyzed using the annual data of 22 commercial banks in the Turkish banking sector for the period 2010-2023. In the study created with the balanced panel data model, the inverse of the Z score variable (1/Z score) was used as the dependent variable and it was stated that high values of this variable increased the risk of bankruptcy. The independent variables consist of bank-level factors (bank size, bank age, capital, deposits, credit risk, liquidity risk and interest margin) and macroeconomic factors (inflation rate, economic growth). In addition, the COVID-19 pandemic was included in the model as a dummy variable. According to the results, a negative and significant relationship was found between bank size and bankruptcy risk, indicating that the bankruptcy risk decreases as banks grow. Similarly, a negative and significant relationship was found between bank capital and interest margin and bankruptcy risk. In terms of macroeconomic variables, it was determined that inflation rate and economic growth have increasing effects on bankruptcy risk. In addition, it was concluded that the COVID-19 pandemic increased the risk of bankruptcy for banks. The main sample results were compared with the sub-samples to check whether these results varied depending on the main sample.
Benzer Tezler
- Kredi kararı verilmesinde nitel faktörlerin etkisi
Effects of qualitative factors on credit decision
ALİ UTKU GÜNAY
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Bankacılıkİstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. NURGÜL KELEŞ TAYŞİR
- Beklenti teorisi çerçevesinde karar alma davranışının kurumsal belirleyicileri: Bankacılık sektörü üzerine ülkelerarası bir analiz
Institutional determinants of decision-making behavior in the framework of prospect theory: A cross-country analysis on the banking sector
KEMAL PEKÇOŞKUN
- Para politikasına yeni bir bakış: Merkez Bankası bağımsızlığı
Başlık çevirisi yok
ZAHİDE AYYILDIZ ONARAN
- T.C. Vakıflar Bankası T.A.O'nun kredi tekliflerinde kullandığı mali analiz teknikleri ve örnek uygulamalar
Başlık çevirisi yok
MUALLA ÜSTÜNER
- Türkiye'de dış borçlanmayı etkileyen faktörler ve dış borçlanmanın ekonomik katkıları
Başlık çevirisi yok
MEHMET AKÇAY