Sürdürülebilirlik endeksleri arasındaki volatilite yayılımı: BRICS- T ülkeleri üzerine bir uygulama
Volatility spillovers among sustainability indices: An application on BRICS-T countries
- Tez No: 921864
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜMEYRA GAZEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Finance
- Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik Endeksi, Volatilite Yayılımı, BRICS-T, BEKK GARCH, Sustainability Index, Volatility Spillover, BRICS-T, BEKK GARCH
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Küresel sürdürülebilirlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yatırımcılar portföy seçim kararlarında ve yönetim faaliyetlerinde hem sürdürülebilir yatırımlara hem de çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Bu yatırımcılar ve sürdürülebilir yatırımla ilgilenen diğer aracılar, kararlarını desteklemek için güncel ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyarlar. Sürdürülebilirlik endeksleri, sosyal ve çevresel boyutlar ile kurumsal yönetim dahil olmak üzere bu özel talebi karşılamakta ve işletim sistemi açısından mükemmel olan firmaları öne çıkarmaktadır. Bu çalışma, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ve BRICS-T olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik endeksleri arasında volatilite yayılma etkisinin olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, 10 Eylül 2017'dan 2 Mayıs 2024'e kadar olan dönemi kapsayan günlük verileri içermektedir. Sürdürülebilirlik endeksleri arasındaki oynaklık yayılımını araştırmak için BEKK-GARCH modeli kullanılmıştır. Sonuçlar, BRICS-T ülkelerinin sürdürülebilirlik endeksleri arasında piyasa entegrasyonu bulunduğunu ve bu piyasaların birbirlerinin volatilite dinamiklerinden etkilendiğini göstermektedir. Ülkelerin piyasa şoklarının yalnızca kısa vadede değil uzun vadede de diğer ülkelere yayıldığını göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Investors are increasingly focusing on both sustainable investments and environmental, social, and governance (ESG) criteria in their portfolio selection and management activities to contribute to addressing global sustainability challenges. These investors, along with other intermediaries involved in sustainable investments, require up-to-date and reliable information to support their decision-making processes. Sustainability indices address this specific demand by highlighting firms that excel in areas such as social and environmental dimensions and corporate governance. This study aims to examine the presence of volatility spillover effects among the sustainability indices of Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey, collectively known as the BRICS-T countries, which are classified as emerging economies. The study uses daily data spanning from September 10, 2017, to May 2, 2024. To analyze the volatility spillover among sustainability indices, the BEKK-GARCH model is employed. The findings reveal that there is market integration among the sustainability indices of the BRICS-T countries and that these markets are influenced by each other's volatility dynamics. Furthermore, the results indicate that market shocks in these countries are transmitted to others not only in the short term but also in the long term.
Benzer Tezler
- İstanbul ili, Kilyos-Karaburun Arasında yer alan açık linyit işletmelerinin üretimi sona erdikten sonra sıhhileştirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması
Başlık çevirisi yok
GÜL TÜZÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
Şehircilik ve Bölge PlanlamaYıldız Teknik ÜniversitesiPeyzaj Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEMRA ATABAY
- Sustainability and tourism development a myth or a reality
Sürdürülebilirlik ve turizm gelişmesi mit yada gerçek
TÜLİN ÖZBİÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
1994
Şehircilik ve Bölge PlanlamaOrta Doğu Teknik ÜniversitesiŞehir Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYDA ERAYDIN
- Anakara Kenti ekolojik koşullarında çatı bahçesi planlama ilkeleri
Başlık çevirisi yok
GÜL GÜNEŞ (PAÇACI)
Yüksek Lisans
Türkçe
1996
Peyzaj MimarlığıAnkara ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
PROF.DR. NİZAMETTİN KOÇ
- Sürdürülebilirlik kavramı ve uygulaması üzerinde bir araştırma: Şanlıurfa örneği
A Research on the concept and application of sustainability: Şanlıurfa example
HATİCE İLKDEN TALAY (TAZEBAY)
Doktora
Türkçe
1997
Peyzaj MimarlığıAnkara ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MURAT ERTUĞRUL YAZGAN