Factors affecting the profitability of Turkish deposit banks
Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörler
- Tez No: 904034
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET METE DOĞANAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Ekonomi, Finance, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Çankaya Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez, 2016-2022 yılları arasında Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörleri kapsamlı bir panel veri analizi kullanarak incelemektedir. Çalışma, Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Denizbank, Fibabank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Ziraat Bank, Garanti Bank, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen 16 mevduat bankasını kapsamaktadır. Analizde kullanılan finansal veriler, Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) alınmıştır. Çalışmada, bankaların kârlılık performansını etkileyen temel finansal oranlar bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır; bağımlı değişkenler olarak ise Varlık Getirisi (ROA) ve Özsermaye Getirisi (ROE) alınmıştır. Analiz, Stata yazılımı kullanılarak geliştirilmiş panel veri teknikleri ile gerçekleştirilmiş; model seçimi için Hausman testi, heteroskedastisite ve otokorelasyon testleri gibi kapsamlı tanısal testler uygulanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasında olası çoklu doğrusal bağlantıyı tespit etmek için VIF (Varyans Şişirme Faktörü) testi de kullanılmıştır. Bulgular, Sermaye Yeterliliği Oranı (CAR), Likit Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı (LATA) ve Personel Giderlerinin Diğer Faaliyet Giderlerine Oranı (PEOE) değişkenlerinin, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, CAR'ın hem ROA hem de ROE ile güçlü pozitif bir ilişki göstermesi, sağlam bir sermaye yapısının finansal istikrarı ve kârlılığı artırmadaki önemini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, bankanın likidite pozisyonunu yansıtan LATA, her iki kârlılık ölçütünü de olumlu yönde etkilemekte; etkin likidite yönetiminin gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca PEOE'nin, % 10 anlamlılık düzeyinde olmakla beraber, ROE üzerindeki pozitif etkisi personel giderleri dışındaki faaliyet giderlerinin etkin yönetiminin özsermaye getirisini artırmada kritik olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, Türk mevduat bankalarında kârlılığı etkileyen temel faktörlere ilişkin derinlemesine içgörüler sunmakta ve banka yöneticileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar için değerli rehberlik sağlamaktadır. Çalışma, uzun vadeli kârlılığı sürdürebilmek için sermaye yeterliliğini güçlendirmenin, likidite yönetimini optimize etmenin ve operasyonel verimliliği artırmanın önemini vurgulamaktadır.
Özet (Çeviri)
This thesis explores the factors influencing profitability in Turkish deposit banks over the period from 2016 to 2022, utilizing a panel data analysis. The study encompasses 16 prominent Turkish deposit banks, including Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Denizbank, Fibabank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Ziraat Bank, Garanti Bank, Halk Bank, İş Bank, Vakıfbank, and Yapı Kredi Bank. The financial data, sourced from the Banks Association of Turkey (TBB). Key financial ratios are employed as independent variables to assess their impact on two core profitability indicators: Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). The analysis utilizes advanced panel data techniques within the Stata software, applying thorough diagnostic tests such as the Hausman test for model specification, along with heteroscedasticity and autocorrelation tests to ensure the reliability of the results. Additionally, the Variance Inflation Factor (VIF) test is utilized to address potential multicollinearity among the variables. The findings reveal that the Capital Adequacy Ratio (CAR), Liquid Assets to Total Assets Ratio (LATA), and Personnel Expenses to Other Operating Expenses Ratio (PEOE) emerge as critical determinants of profitability in the Turkish banking sector. Specifically, CAR exhibits a strong positive correlation with both ROA and ROE, underscoring the significance of a robust capital base for financial stability and enhanced profitability. Similarly, LATA, reflecting a bank's liquidity position, positively influences both profitability measures, highlighting the necessity for effective liquidity management. Furthermore, PEOE's positive impact, although marginally significant, on ROE indicates that prudent management of operating expenses other than the personnel expenses is essential for maximizing equity returns. This research offers deep insights into the key drivers of profitability in Turkish deposit banks, providing valuable guidance for bank managers, investors, and policymakers. The study underscores the imperative of strengthening capital adequacy, optimizing liquidity management, and enhancing operational efficiency to sustain long-term profitability in the banking sector.
Benzer Tezler
- Türkiye'de bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle incelenmesi
Investigation with panel data analysis of the factors affecting the profitability of banks in Turkey
MESUT KAMBAY
- Katılım bankaları ile mevduat bankalarının finansal performansı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma
Determining the factors affecting financial performance in the participation and deposit banks, a study on Turkish banking sector
ÖMER SUCU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Ekonomiİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SABRİ TOPAK
- Türk bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile incelenmesi
Investigation of the factors affecting profitability in the Turkish banking sector with panel data analysis
ENİSE KARATAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FUNDA HATİCE SEZGİN
- Türkiye'deki kamu bankaları ve özel bankaların performansını etkileyen faktörler: Panel veri analizi
The factors affecting the performance of the Turkish state and private banks: Panel data analysis
İLKNUR TEKİN
- Banka karlılığını etkileyen faktörlerin analizi
Analysis of factors affecting bank profitability
EMİNE AKÇADAĞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
BankacılıkHasan Kalyoncu Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ EDA DİNERİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET FATİH BUĞAN