Borsa İstanbul'da haftanın günü anomalilerinin araştırılması
Investigation of day of the week anomalies in Borsa Istanbul
- Tez No: 901340
- Danışmanlar: PROF. DR. NİLGÜN ÇİL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Etkin Piyasa Hipotezi, piyasada oluşan fiyatların geçmiş verileri içerdiği için arşırı getiri elde edilemeyeceği ve yatırımcıların rasyonel olduğu varsayımı bulunmaktadır. Ancak diğer taraftan davranışsal finans alanında yapılan araştırmalar ile birlikte yatırımcıların rasyonelliği ve fiyatların geçmiş bilgilerden etkilenmesi üzerine yeni araştırmalar ve hipotezler geliştirilmiştir. Yapılan araştırmaların bir kısmı etkin piyasa hipotezlerini destekler iken yeni istisadi yaklaşım üzerine yapılan azımsanmayacak kadar çok karşı hipotez geliştirilmiştir. Etkin piyasa hipotezi ile çelişen sonuçlar ise piyasanın işleyişinde normalden farklı bir bozukluk olduğu anlamına gelen anomali kavramı ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul'daki haftanın günü anomalisinin etkinliği üzerine ampirik olarak ortaya koyan çalışma yapılmıştır. Çalışmada beş endeks üzerine haftanın günü analizi yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
The Efficient Market Hypothesis assumes that since the prices in the market include past data, excessive returns cannot be obtained and investors are rational. However, on the other hand, with the research conducted in the field of behavioral finance, new research and hypotheses have been developed on the rationality of investors and the effect of prices on real information. While some of the research supports efficient market hypotheses, a considerable number of counter hypotheses have been developed based on the new economic approach. Results that contradict the efficient market hypothesis are explained by the concept of anomaly, which means that there is a disorder other than normal in the functioning of the market. The aim of this study is to empirically demonstrate the effectiveness of the day of the week anomaly in Borsa Istanbul. Five index data were used in the study.
Benzer Tezler
- BİST pay piyasasında dönemsel anomalilerin analizi
Analysis of seasonal anomalies in BIST share market
REZAN GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NEVSER MİNE TÜKENMEZ
- Sermaye piyasası anomalileri ve Borsa İstanbul (BIST)'daki etkisinin test edilmesi
Capital market anomalies and testing its effect on Stock Market Istanbul (BIST)
HATİCE CAN ÖZİÇ
Doktora
Türkçe
2022
İşletmeAydın Adnan Menderes Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
- Buğdayda farklı melezleme teknikleri kullanarak tohum tutma oranının saptanılması
Başlık çevirisi yok
İSMAİL TÜZÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
ZiraatUludağ ÜniversitesiTarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİS RUHİ EKİNGEN
- Bursa Ulu Cami yazıları
The Calligraphies of Ulu Cami in Bursa
CEMALETTİN ÖNALAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1988
Sanat TarihiGazi ÜniversitesiSanat Tarihi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. REFET YİNANÇ
- Türkiye imalat sanayiinde çalışan esnaf ve sanatkarların sosyo ekonomik yapıdaki yeri ve başlıca sorunları ve Bursa'da tatbiki bir araştırma
Başlık çevirisi yok
MEHMET TAŞTAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
İşletmeUludağ ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı