A Multicriterial model for evaluating bank performance according to basic management objectives
Temel yönetim objektiflerine göre çok kriterli banka performans ölçüm modeli
- Tez No: 87795
- Danışmanlar: DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Karlılık, Pareto Yöntemi, Performans analizi, Risk analizi, Veri zarflama yöntemi, Banking sector, Profitability, Pareto Method, Performance analysis, Risk analysis, Data envelopment method
- Yıl: 1999
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bankayla ilgisi olan çıkar gruplarının (hisse senedi sahipleri, bankayı denetleme vazifesi olan kurumlar, borç verenler gibi) hepsinin temel amacı bankanın performansını değerlendirebilmektir. Örneğin, bankanın hisse senedini ellerinde tutanlar, bankanın sahipleri olarak karlarını ençoklamak isterken, denetleyici otoriteler bankanın taşıdığı riskleri kontrol etmeyi, özellikle de olası bir sistemik riski önleyip sektörün güvenliğini geliştirmeyi hedeflemektedirler. Öte yandan bankaya borç verenler kurumun borçlarını ödeyebilme gücü ile ilgiliyken, banka yönetimi getiriyi ençoklamak ve riski enazlamak seçenekleri arasındaki optimal dengeyi kurabilmek için uğraşmaktadır. Görülüyor ki, değişik gruplar kendi perspektiflerinden ve amaçlarından yola çıkarak bankanın performansını sürekli araştırmak zorundadır. Bu çalışmanın amacı fınansal tablolar kullanılarak Türkiye'deki ticari bankaların performansını değerlendirebilmek için yeni bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçtan yola çıkarak banka yönetiminin, kısa ve uzun dönem karlılık ve riski azaltma olmak üzere üç temel hedefi göz önüne alınarak bir çok kriterli performans değerlendirme modeli önerilmiştir. Bahsedilen model çerçevesinde ilk önce her amaç için değişik fınansal oranlar türetilmiştir. Seçilen oranlar dikkate alınarak bankaları gruplamak için temel yapısal bilgilerikullanan özel bir method yardımıyla ticari bankalar değişik gruplara ayrılmıştır. Ardından Cluster Analizinin sonuçları bir başka gruplama metodu olan Ayrıştırma Analizi'yle kontrol edilmiştir. Veri Zarflama Yöntemi (DEA) adı verilen ve değişik fmansal göstergeleri tek bir performans skoruna indirgeyen matematiksel yöntem vasıtasıyla bankaların performansları ölçülmüştür. Daha sonra üç değişik yönetim hedefi için, elde edilen grupların genel performansları arasında farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmanın neticesini kuwetlendirebilmek için bir başka sıralama metodolijisi olan Q-Pareto yardımıyla grupların genel performansları tekrar karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The basic purpose of stakeholders of a bank (i.e. shareholders, regulatory institutions, creditors etc. ) is to evaluate the bank's performance. As owners of bank, shareholders want bank management to maximize earnings. Regulatory authorities attempt to control risks especially systemic risk to be able to improve the safety of the banking industry. Whereas creditors consider financial well-being and debt repayment ability of the bank as crucial. Besides, bank management entails considering competing and conflicting objectives such as maximization of returns and minimization of risks associated with alternative portfolio combinations. Therefore, all interested agents investigate how well the bank performs from their points of view. The aim of this study is to develop a new methodology to analyze the performance of commercial banks by using their year-end financial statements. The intention is to propose a multi-criterial performance evaluation model which includes three alternative basic objectives of a bank management (i.e. long-term profitability, short-term profitability, risk minimization). For each objective a set of ratios are determined and these ratios are clustered according to a specific method which uses structural information for grouping banks. Then, discriminant analysis is employed to validate the results of clustering method. In addition, by means of DEA (Data Envelopment Analysis), performance scores of banks are measured. For DEA scores banks' performanceare evaluated and using some statistical tools, inter group differences for clusters are examined. Findings from the comparison of the groups are checked by using Q-Pareto Ranking Method.
Benzer Tezler
- Ulaştırma yapılarına uygun su geçişlerinin önerilmesinde uzman sistem yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
İLKER TOPÇU
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. FÜSUN ÜLENGİN
- Türk Kara Kuvvetlerinde taarruz taktik keşif helikopteri etkinlik değerlendirmesi ve seçiminde analitik hiyerarşi yaklaşımı
Başlık çevirisi yok
İSMAİL YAYAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
Savunma ve Savunma Teknolojileriİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. DEMET BAYRAKTAR
- A General methodology and the use of trend and regression anayses for performance assesment in higher education cath applications at METU
Yükseköğretim kurumlarında performans değerlendirilmesi için genel bir metodoloji, trend ve regresyon analizi ile ODTÜ'de uygulaması
AZER ÖNEL
Doktora
İngilizce
1996
Eğitim ve ÖğretimOrta Doğu Teknik ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER SAATÇİOĞLU