Geri Dön

Calender anomalies at Istanbul Stock Exchange

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda takvim etkileri

  1. Tez No: 87101
  2. Yazar: F. TÜRKAY OKTAY
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. GÜLNUR M. SENGÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Anomaliler, Hisse senetleri, Takvim, İMKB, Anomalies, Stocks, Calender, İstanbul Stock Exchange
  7. Yıl: 1993
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: İşletme Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

ÖZET Istanbul Menkul Kıymetler Borsasında Takvim Etkileri Türkay OKTAY Yüksek Lisans Tezi, isletme Enstitüsü Tez Yöneticisi : Assist. Prof. Gülnur SENGUL Şubat 1993, 61 Sayfa Hisse senedi fiyatlarinin bütün ilgili bilgiyi yansittigi hisse senedi piyasalari etkin olarak adlandirilirlar. Zayif Pazar Etkinlik Hipotezi hisse senedi getirilerinde tutarli bir patern olamayacagini iddia eder. Bu çalismada, piyasanin Zayif Pazar Etkinliğine sahip olmadiginin göstergesi olan getiri paternlerini istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda varolup olmadigi arastirilmistir. 4 Ocak 1988 ile 31 Aralik 1992 arasindaki dönem taranmis ve calismalar bu dönem ikiye bölünerek yapilmistir. Analiz sonuçlar! yillar geçtikçe istanbul Menkul Kiymetler Borsasinin etkinsizlige doğru bir eğilime girdiğini göstermiştir. 1990-1992 periyodunda istatistiki olarak önemli Haftanin Günleri Etkisi ve Haftasonu Etkisi bulunmuştur. Bütün analiz periyodu süresincede Ocak Etkisi bulunmuştur. Etkilerin diğer dünya borsalarinda görülen oluşma nedenleri gene diğer borsalarda olduğu gibi istanbul Menkul Kiymetler Borsasinda da getiri paternlerinin olusmasini tam olarak açiklayamamistir. ıı

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Calendar Anomalies at Istanbul Stock Exchange Turkay OKTAY MBA in Management Supervisor : Assist. Prof. Gulnur SENGUL February 1993, 61 Pages A securities market in which market prices fully reflect all relevant information is called efficient. The Weak Form Efficient Market Hypothesis claims that there should not be any consistent patterns in security returns. In this study, the existence of return patterns which is a indicator of weak form inefficiency of the market, are analyzed in Istanbul Stock Exchange. The period covered is in between January 4, 1988 and December 31, 1992 and studies are done through dividing the sample period into two parts. The results of the analysis indicate that Istanbul Stock Exchange Market tends to be inefficient as time goes. Significant Day of the Week and Weekend Effect are found in the 1990-1992 period. January Effect also exists in the market for the entire sample period. The reasons of effects do not fully explain the return patterns to exist which is also the same case in different security markets.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    87119

    An Investigation of anomalies at İstanbul Stock Exchange: Size and january effects

    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir anomali araştırması: Firma büyüklüğü ve ocak ayı etkisi

    ZEYNEP GÜL BORA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1995

    İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KÜRŞET AYDOĞAN

  2. Tez No

    52934

    Dünya borsalarında gözlemlenen anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir deneme

    The Anomalies observed in the world stock markets and an experience on the Istanbul Stock Exchange

    TAHSİN ÖZMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    PROF.DR. ÖMER LALİK

  3. Tez No

    72083

    Temel belirleyicileri bağlamında takvim tasarımlarının problematikleri ve çözüm önerileri

    The Problems in the corelational possitions of calender designs at the context of their basic determinants and the solution proposes

    ALİ SEYLAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    Güzel SanatlarOndokuz Mayıs Üniversitesi

    Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. TURAN BAYER

  4. Tez No

    61679

    1888-1889 (H.1306-1307) yılları arasında İstanbul'da sosyal ve hukuki durum

    Social and juridical state in Istanbul in 1888-1889 (1306-1307 higra calender)

    AYDIN KORAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    TarihSakarya Üniversitesi

    İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZİYA KAZICI

  5. Tez No

    89285

    183 nolu Kayseri Şer`iye Sicil Defteri H. 1224-1225/M. 1809-1810 transkripsiyon ve değerlendirme

    With the number 183 Kayseri canonical register notebook (1224-1225 the moslem calendar/1809-1810 gregorian calender transcription and evalvation

    ERDAL ŞEKEROĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    TarihErciyes Üniversitesi

    Tarih Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDULKADİR YUVALI

Geri Dön