Çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile portföy oluşturma: BIST 100 endeksi üzerine bir çalışma
Portfolio construction using multivariate statistical methods: A study on the BIST 100 index
- Tez No: 869563
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAY GİRAY YAKUT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Ekonometri, Statistics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2024
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bütün yatırımcılar minimum riskle maksimum getiri elde etmeyi amaçlar. Bu sebeple, finansal piyasalarda hisse senedi alım ve satım işlemleri yapan mantıklı yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketlerin, faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak, finansal durumlarını, potansiyellerini ve risklerini bilmek isterler. Yatırımcılar, yatırım yapacağı şirketlerin hisse senedi fiyatlarını değerlendirmek için çeşitli analizler yapmaktadır. Bunlardan en sık uygulanan analizler, hisse senedi geçmiş fiyat verilerini değerlendirerek ileriye dönük öngörü sağlayan teknik analiz ve finansal oranların analiz edildiği uzun bir finansal analiz süreci olan temel analizdir. Bu çalışmada, BIST 100 Endeksinde işlem gören mali kuruluşlar dışındaki şirketlerin bazı finansal oranları ve hisse senetlerine ait günlük fiyat verileri kullanılarak çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden kümeleme analizi ve faktör analizi ile portföyler oluşturulmuş, bu portföylerin karşılaştırmaları yapılarak finansal oranları yorumlanmış ve yatırımcıya bilgiler verilmiştir.
Özet (Çeviri)
All investors aim to achieve maximum profit along with minimum risk. Therefore, rational investors who engage in stock trading in financial markets need to be informed regarding the activities of the companies they will invest in, and should know financial situation, potential, and risks of such companies. Various analyses are conducted to analyze stock prices by investors. The most commonly applied methods are including, technical analysis that, evaluates future predictions by assessing past price data of stocks, and fundamental analysis that deals with a extended financial analysis process. In this study, some financial ratios and prices of stocks traded on the BIST 100 Index excluding financial firms, have been calculated, and analyzed using multivariate statistical analysis techniques including, cluster analysis and factor analysis. Portfolios have been formed and comparisons between these portfolios have been made to provide investors information regarding financials and prices of stocks of analyzed companies.
Benzer Tezler
- Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Başlık çevirisi yok
NACİYE TÜRKEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
- Antakya tarihi ticaret merkezi mekansal yapı değişim ve gelişim sürecinin kent ticaret merkezi planlamasına etkinliği
The Effectiveness of spatial structural chance and development period of the historical trade center of Antakya in the urban trade planning
NEVİN TURGUT
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Şehircilik ve Bölge PlanlamaGazi ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NURCAN UYDAŞ
- Organize sanayi bölgelerinde iş güvenliği sorunlarının teknik ve bilimsel araştırılmasında bir yöntem önerisi
Başlık çevirisi yok
MEHMET ALİ YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriGazi ÜniversitesiKazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. İBRAHİM BOYNUKALIN
- Bazı sert çekirdekli meyve türlerinde döllenme biyolojisi üzerinde yöntem çalışmaları
Başlık çevirisi yok
ATBİMOĞLU ADALET
- Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi
Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters
İBRAHİM TAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE