Portföy yönetimi için bir simülasyon modeli
A Simulation model for portfolio management
- Tez No: 85821
- Danışmanlar: PROF. DR. BERNA DENGİZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Benzetim, Portföy yönetimi, Modern portfolio theory, portfolio management, simulation Page Number : 103 Advisor : Prof. Dr. Berna DENGİZ, Simulation
- Yıl: 1999
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİN BİR SİMÜLASYON MODELİ ( Yüksek Lisans Tezi ) Mustafa Arkın İÇELLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MART 1999 ÖZET Son yıllarda dünya finans literatüründe en çok tartışılan konulardan biri gelişmekte olan sermaye piyasalarıdır. Yatırımların getirilerinin doğru olarak hesaplanması, risk ve getiri arasındaki ilişkinin anlaşılması ve portföy oluşturarak risklerin ayarlanması konularının önemi artmıştır. Stokastik bir ortam olan sermaye piyasalarında yatırım karan alma sürecinde portföy oluşturmak için analitik yöntemler ile sonuca ulaşmak çok zordur. Hisse senedi fiyatlarım etkileyen faktörler çok fazladır. Portföy yönetiminin simülasyonu portföyü oluşturmasında kullanılan en geçerli ve etkin bir yöntemdir. Bu tez çalışmasında Harry Markowitz'in Nobel ödüllü Modern Portföy Teorisi, William Sharpe'ın Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli incelenmiştir ve MS-Windows işletim sistemi altında çalışan Visual Basic diliyle hazırlanmış portföy oluşturmak için simülasyomınu yapan bir program geliştirilmiştir. Bu program hisse senedi fiyatlarının değişim oranları gibi parametreleri girdi olarak almakta ve sistemin simülasyomınu yaptıktan sonra da portföy oluşturarak yatırım yapılacak olan hisse senetleri oranlarım çıktı olarak vermektedir. Çıktıları görsel olarak analiz etmek için programa çeşitli grafikler eklenmiştir. Bilim Kodu Anahtar Kelimeler Sayfa Adedi Tez Yöneticisi 6050204 Modern portföy teorisi,portföy yönetimi,simülasyon 103 Prof. Dr. Berna DENGİZ
Özet (Çeviri)
A SIMULATION MODEL FOR PORTFOLIO MANAGEMENT ( M. Sc Thesis ) Mustafa Arkın İÇELLİ GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY MARCH 1999 ABSTRACT In recent years with respect to world finance literature, one of the most discussed subjects is developing capital markets. The subjects of the true calculation of the investments' expected return, to understand the relationship between expected return and risk and by selecting portfolio the adjustment of risk became important. At capital markets, a stochastic environment, while making investment decision, in order to select a portfolio, it is very difficult to find out a solution with analytic methods. There are too many factors, effecting the prices of shares. Simulation of the portfolio management, for the selection of portfolio is an effective and active tool. In this study, the Nobel Prize winning Optimal Portfolio Theory by Harry Markowitz and Capital Asset Pricing Model by William Sharpe are investigated and a computer program in Visual Basic, that simulates the selection of portfolio, is developed. This program takes the parameters like the variation rates of the shares as input. After simulating the system, by selecting portfolio the program gives the rates of invested shares as output. In order to analyse the outputs visually, some graphs have been added. Science Code : 6050204
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Index fund construction methods: an application to İstanbul stock exchange
Endeks fon oluşturma yöntemleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bir uygulama
OSMAN İNEGÖL
- Türkiye'de emeklilik fonlarının sermaye piyasasına etkisi ve Sosyal Sigortalar Kurumu fonlarının yönetimi için alternatif bir model önerisi
The Effect of funds of retirement on capital market in Turkey and suggestion of alternative model for management SSK's funds
YUSUF TOPAL
- A Goal programming model to bank balance sheet management
Banka blanço yönetimi için bir amaç programlama modeli
MERTER GENÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
1995
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiY.DOÇ.DR. SİBEL GÜVEN
