Doğrusal olmayan zaman serisi modelleri
Non-linear time series models
- Tez No: 84167
- Danışmanlar: PROF. DR. CENAP ERDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman serileri, Time series
- Yıl: 1999
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
IV ÖZET Zaman serisi modellemesinde doğrusal yapının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de serinin doğrusal olmayan yapı içermesine rağmen doğrusal modeller kullanılarak açıklanmaya çalışılmasıdır. Bunun sonucunda modelin artıkları ak gürültü özelliğini sağlayamamaktadır. Ancak, doğrusal modellerin doğrusal olmayan modellere göre daha basit bir tahmin sürecine sahip olduğu da bir gerçektir. Çalışmada, hem doğrusal modellere alternatif olarak doğrusal olmayan modellerin aranılması gerekliliği hem de doğrusal olmayan modellerin dezavantajları açıklanmıştır. Genel tanım ve kavramlar açıklandıktan sonra doğrusal olmayan yapıların tanısında kullanılan grafiksel yöntemler ve zaman serisi testleri ele alınmıştır. Bunlardan grafiksel yöntemler, Kanada vaşağı serisi üzerinde açıklanmıştır. Çalışma kapsamında çiftdoğrusal modeller ve eşiksel modeller incelenmiştir. Bu modellere ilişkin parametre tahminleri ve model derece seçim yöntemleri araştırılmıştır. Çiftdoğrusal modellerin derece seçiminde bir kriter oluşturan üçüncü derece momentler incelenmiş ve bunlara ilişkin benzetim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, doğrusal olmayan yapıya örnek oluşturmak amacıyla, Türkiye 1994=100 Temel Yıllı Kentsel Yerler Tüketici Fiyat İndeksindeki Giyim ve Ayakkabı Alt Grup İndeksinin Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim Oranları (%) serisi grafiksel yöntemlerle ve testlerle incelenmiştir. Aynı zamanda, seriye doğrusal model ile doğrusal olmayan eşiksel model uydurulmuş ve daha sonra bu iki model uydurumu karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, çeşitli kriterler temel alınarak doğrusal olmayan model uydurumunun daha iyi olduğu gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT In modelling time series, some conditions in which linear structure remains insufficient comes out. One of the most important reasons of this is the attempt to explain the series through using linear models though this series comprises a nonlinear structure. Thus, the residuals of the model cannot provide the property of white noise. However, it is a fact that the linear models have simpler estimation process than the nonlinear series. In this study, both the need of seeking for the nonlinear models as an alternative to the linear models and the disadvantages of the nonlinear models are expounded. After explaning the general definitions and concepts, the graphical methods used in diagnosing the non-linear series and the tests of time seies are taken into account. Among them, the graphical methods are identified on the Canadian lynx. In the content of the study, the analyses of bilinear and threshold models are included. The parameter estimations concerning these models and the methods of selecting model order are investigated. The third order moments which constitude a criterion in selecting the order of bilinear models have been analyzed and same simulations concerning these have been made. In addition, graphical methods and related tests are applied on monthly growth rate (%) of consumer price index in Turkey through taking 1994=100 as base year, in order to show the nonlinear structure. At the same time, the linear model and the nonliner threshold model have been set up to the series. Then these two models have been compared. In conclusion, it is proven that setting up nonlinear model is better than the other one by using various criterios.
Benzer Tezler
- Comparison of the forecast performances of linear time series and artificial neural network models within the context of Turkish inflation
Doğrusal zaman serileri ve yapay sinir ağları modellerinin öngörü performanslarının Türkiye`deki enflasyon bağlamında karşılaştırılması
NURİ UÇAR
- Kısıtlı doğrusal olmayan en küçük kareler tahmini kullanılarak laktasyon eğrisinde özilişkili artıkların incelenmesi
Autocorrelated errors in lactation curve, using constrained nonlinear least squares estamination
MEHMET NURULLAH ORMAN
- Bankaların sektörel paylarındaki değişimin nitel bağımlı değişkenli panel veri modeliyle analizi
The analysis of sector share change of the banks by panel data model with qualitative dependent variable
AYŞE DEMİRHAN
- Ekometrik modellerde eşbütünleşme analizi ve uygulaması
Cointegration analysis and its application in econometric models
ÖZLEM YOLDAYÜRÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞENAY ÜÇDOĞRUK
