Kesirli frekanslı Fourier fonksiyonlarına dayalı doğrusal olmayan yeni birim kök testleri
New nonlinear unit root tests based on fractional frequency Fourier functions
- Tez No: 804133
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Fourier analiz, Fourier fonksiyonları, Kesirli frekans, Unit root tests, Fourier analysis, Fourier function, Fractional frequency
- Yıl: 2023
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı literatüre yeni birim kök testleri kazandırmaktadır. Çalışma kapsamında Ranjbar vd.(2018) tarafından geliştirilen Fourier-Sollis (FSOLLIS) testi ve Güriş (2019) tarafından geliştirilen Fourier-Kruse (FKRUSE) birim kök testi dikkate alınarak kesirli frekanslı Fourier fonksiyonlarına dayalı doğrusal olmayan birim kök testi geliştirilmektedir.Geliştirilen testlerin alternatif testlere göre daha güçlü bir test olduğu hem Monte Carlo simülasyonları hemde ampirik uygulama ile tespit edilmiştir. Kesirli frekanslı Fourier fonksiyonlarına dayalı doğrusal olmayan birim kök testlerinin geliştirildiği üçüncü bölümde Kesirli Frekanslı Fourier – Kruse (FFKRUSE) ve Kesirli Frekanslı Fourier – Sollis (FFSOLLIS) birim kök testi adıyla iki farklı test geliştirilmiş ve Fourier-Kruse (FKRUSE) ve Fourier-Sollis (FSOLLIS) testinin boyut(size) ve güç(power) özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu bölümde geliştirilen FFKRUSE ve FFSOLLIS testlerinin güç(power) özellikleri de karşılaştırılmıştır. Böylece kesirli frekanslı birim kök testlerinin, alternatif testlere göre çoğu durumda daha güçlü testler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yeni testlerin herhangi bir boyut çarpıklığına (size distortion) sahip olmadığı gözlenmiştir. Uygulamanın yapıldığı dördüncü bölümde orta gelirli 29 ülke ile satın alma gücü paritesi (SAGP) teorilerinin geçerliliği hem çalışmada geliştirilen birim kök testleriyle hem de alternatif testler ile araştırılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlar kesirli frekanslı birim kök testlerinin alternatiflerine göre daha güçlü sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to introduce new unit root tests to the literature. Within the scope of the study, a nonlinear unit root test based on fractional frequency Fourier functions is developed by taking into account the Fourier-Kruse (FKRUSE) test developed by Güriş (2019) and the Fourier-Sollis (FSOLLIS) test developed by Ranjbar et al. (2017). It has been determined by both Monte Carlo simulations and empirical application that the developed tests are more powerful than alternative tests. In the third chapter, in which nonlinear unit root tests based on fractional frequency Fourier functions are developed, two different tests named Fractional Frequency Fourier – Kruse and Fractional Frequency Fourier – Sollis unit root tests are developed and compared with the size and power properties of Fourier-Kruse and Fourier-Sollis tests. In addition, the power characteristics of the FFKRUSE and FFSOLLIS tests developed in this section were also compared. Thus, it has been determined that fractional frequency unit root tests are more powerful in most cases than alternative tests. In addition, it has been observed that the new tests do not have any size distortion. In the fourth section where the application is made, the validity of purchasing power parity (PPP) theories with 29 middle-income countries is investigated both with the unit root tests developed in the study and with alternative tests. The empirical results show that the fractional frequency unit root tests have stronger results than their alternatives.
Benzer Tezler
- Kesirli frekanslı fourier fonksiyonlarına dayalı ve normal dağılmamayı dikkate alan yeni bir birim kök testi
A new unit root test based on fractional frequency fourier functions and with non-normal errors
DERYA ÖZ
- Fourier Kantil birim kök ve eşbütünleşme testleri: BIST100 ve sektör endeksleri üzerine bir uygulama
Fourier Quantile unit root and cointegration tests: An application to BIST100 and sector indices
GİZEM VAROL
Doktora
Türkçe
2026
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURCU KIRAN BAYGIN
- Kesirli Fourier çarpanları
A note on fractional Fourier multipliers
SEMANUR ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
MatematikOndokuz Mayıs ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE SANDIKÇI
- The fractional derivative approach to the solution of diffraction problem for the strip
Kesirli türev yaklaşımıyla şeritten saçılma probleminin çözümü
KAMİL KARAÇUHA
Doktora
İngilizce
2021
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiBilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ELDAR VELIYEV
DOÇ. DR. VASIL TABATADZE