Türkiye'de buğday ve arpa piyasalarının koşullu varyanslarındaki oynaklığın tahmin edilmesi üzerine bir çalışma
A study on estimating price volatility in conditional variances of wheat and barley markets in Turkey
- Tez No: 746110
- Danışmanlar: PROF. DR. ABDULBAKİ BİLGİÇ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ziraat, Agriculture
- Anahtar Kelimeler: Gıda Fiyat Oynaklığı, Buğday ve Arpa Fiyatları, VAR (k)-Asimetrik BEKK-GARCH (p, Gıda güvencesi, Gıda Egemenliği, Arpa, Asimetrik, Buğday, Fiyat hareketi, Food Price Volatility, Wheat and Barley Prices, VAR (k)-Asymmetric BEKK-GARCH (p, Food security, Food Sovereignty, Barley, Asymmetric, Wheat, Price movement
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Atatürk Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Amaç: Gıda fiyat oynaklığı, gıda güvencesi ve gıda egemenliği üzerinde bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; temel tahıl ürünleri ile döviz kuru, petrol fiyatları ve Covid-19 arasındaki oynaklık yayılım süreçlerini ve piyasa geçişgenliklerini tespit etmek ve oynaklık üzerine politika kararlarını etkileyebilecek verileri ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Bu çalışmada, motorin fiyatları, döviz kuru ve Covid-19 dışsal değişken niteliğinde olmak üzere, Türkiye'de buğday ve arpa piyasası arasındaki uzun dönem oynaklık ilişkisi ve bu oynaklığın simetrik olup olmadığı VAR (k)-Asimetrik BEKK-GARCH (p, q) Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 2005:01-2021:12 dönemi günlük verileri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada buğday ve arpa getiri serilerindeki koşullu varyansların hem kendi oynaklıklarından hem de diğer getiri serileri ile aralarında meydana gelen şoklardan önemli ölçüde etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca buğday ve arpa piyasalarındaki oynaklıkların hem kendi uzun vadeli oynaklıklarından hem de diğer piyasalardaki uzun vadeli oynaklıklardan kaynaklandığı doğrulanmıştır. Özellikle buğday piyasasında geçmiş getirilerin şimdiki getirileri olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ürün piyasalarında oynaklık geçişkenliklerinde asimetrik etkilerin mevcut olduğu anlaşılmıştır Sonuç: Araştırılan piyasalarda uzun vadeli oynaklık etkilerinin kendi piyasalarında kalıcı olmasının, gıda güvencesi bağlamında sorunlara neden olacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca geçmiş getiri değerlerinin şimdiki piyasası getirilerini olumsuz etkilemesinin, gıda egemenliği bağlamında gıda fiyat ve getirisinin olumsuz etkilerine karşı savunmasız olan üreticileri üretimden soğutacağı, bu durumunda telafisi güç veya imkânsız sonuçlar ortaya çıkaracağı değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Purpose: Food price volatility poses a threat to food security and food sovereignty. The aim of this study is to detect the volatility spillover processes and market pass-through between the main grain products and exchange rate, oil prices, and Covid-19 and to reveal data on volatility that may affect policy decisions. Method: The study analyzed the long-term volatility relationship between wheat and barley market in Turkey, including diesel prices, exchange rate and Covid-19 as exogenous variables, and whether this volatility is symmetrical or not, using the VAR (k)-Asimetrik BEKK-GARCH (p, q) Model. Daily data for the period of 2005:01-2021:12 were used in the study. Findings: In the study, it was determined that the conditional variances in the wheat and barley return series were significantly affected both by their own volatility and by the shocks that occurred between them and the other return series. It has also been confirmed that the volatility in the wheat and barley markets stems from both their own long-term volatility and the long-term volatility in other markets. It has been determined that the past returns, especially in the wheat market, have a negative effect on the current returns. It is understood that there are asymmetric effects in volatility pass-through in product markets. Results: It has been concluded that persistent long-term volatility effects in the markets researched will cause problems in the context of food security in their own markets. In addition, it has been evaluated that the negative effects of past return values on current market returns will alienate producers who are vulnerable to the negative effects of food price and yield in the context of food sovereignty from production and this case will cause irreparable or impossible results.
Benzer Tezler
- 1981 Türkiye tarımsal yapısının önemli bileşenleri ve tarımsal bölgelerin elde edilmesi
Principle components of Turkey's agricultural structure and to determine agricultural rigions in 1981
İHSAN KARABULUT
- 1983 yılı trafik kaza istatistikleri değerlendirmesi
Başlık çevirisi yok
ŞÜKRÜ ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
UlaşımGazi ÜniversitesiKazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. RIDVAN EGE
- İş kazalarının Türk ekonomisi üzerine etkileri ve kömür madenciliği üzerine bir inceleme
Başlık çevirisi yok
MESUT ÖRMECİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1985
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriGazi ÜniversitesiKazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
PROF. DR. NACİ KINACIOĞLU
- Akaryakıtla çalışan endüstriyel tav fırınlarında yanma, sıcaklık ve basıncın optimum kontrolu
Optimum control of combustion temperature and pressure in industrial tempering furnaces working with fuel-oil
MEHMET EROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Makine MühendisliğiGazi ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜCEL ERCAN