Fourier birim kök ve koentegrasyon testleri
Fourier unit root and cointegration tests
- Tez No: 737798
- Danışmanlar: PROF. DR. FATMA ZEREN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Birim kök testleri, Dış borçlanma, Ekonometri, Ekonomik büyüme, Eşbütünleşme, Fourier yöntemi, Fourier, Charles, Testler, Zaman serileri analizi, Unit root tests, External borrowing, Econometrics, Economic growth, Cointegration, Fourier method, Fourier, Charles, Tests, Time series analysis
- Yıl: 2022
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Zaman serilerinde, durağanlık ve eşbütünleşmenin incelendiği birim kök ve eşbütünleşme testleri, yeni yöntemler ve yapılan çalışmalarla devamlı gelişmektedir. Tahmin denklemine Fourier terimlerinin eklenmesiyle geliştirilen Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri de bunlar arasındadır. Zaman serilerindeki yapısal kırılmalar serilerin zaman içindeki değişimlerin değerlendirilmesiyle incelenebilmektedir. Zaman içinde oluşan kırılmalar serilerin deterministik kısımlarında değişmelere neden olmaktadır. Fourier testleriyle model denklemine trigonometrik terimler eklenmekte ve böylece yapısal kırılmaların sayısı, formu ve zamanı ile ilgili önsel varsayımlarda bulunma gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Fourier birim kök testleri ve Fourier eşbütünleşme testleri incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye için 1970-2020 yıllarına ait dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki hem geleneksel eşbütünleşme testleriyle hem de Fourier eşbütünleşme testleriyle incelenmiştir. Geleneksel ve Fourier eşbütünleşme analizleri sonucunda dış borç ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Unit root and cointegration tests, which examine stationarity and cointegration in time series, are constantly evolving with new methods and studies. Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests, which are developed by adding Fourier terms to the estimation equation, are among these. Structural breaks in time series can be examined by evaluating the changes in the series over time. Breaks that occur over time cause changes in the deterministic parts of the series. With Fourier tests, trigonometric terms are added to the model equation, thus eliminating the need to make a priori assumptions about the number, form and time of structural breaks. In this study, Fourier unit root tests and Fourier cointegration tests were examined. In this context, the long-term relationship between foreign debt and economic growth for the years 1970-2020 for Turkey has been examined with both traditional cointegration tests and Fourier cointegration tests. As a result of traditional and Fourier cointegration analyzes, it was found that there is a long-term relationship between external debt and economic growth.
Benzer Tezler
- Karbon vergisinin CO2 emisyonu üzerine etkisi: Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ışığında bir uygulama
The effect of the carbon tax on CO2 emissions: An application in the light of the Environmental Kuznets Curve hypothesis
NESİBE VAROĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYCAN HEPSAĞ
DOÇ. DR. ŞEREF BOZOKLU
- Turizm şoklarının fourier ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle analizi: Türkiye örneği
Analysis of tourism shocks by fourier and unit root tests with structural breaks: The case of Turkey
EKREM DAMAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
TurizmNecmettin Erbakan ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CEYHUN CAN ÖZCAN
ÖĞR. GÖR. İBRAHİM ÖZMEN
- Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu
Combining fourier unit root tests based on linear and nonlinear models
FATMA KIZILKAYA
- Kesirli frekanslı fourier fonksiyonlarına dayalı ve normal dağılmamayı dikkate alan yeni bir birim kök testi
A new unit root test based on fractional frequency fourier functions and with non-normal errors
DERYA ÖZ
- Esnek Fourier fonksiyonlu yeni bir panel birim kök testi önerisi ve OECD örneği
A new panel unit root test with flexible Fourier function and an example of OECD
ÇAĞIN KARUL
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
EkonometriPamukkale ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞABAN NAZLIOĞLU