Periodic modelling of seasonal macrodata: The Turkish case
Mevsimsel makro verilerin periyodik modellenmesi: Türkiye uygulaması
- Tez No: 73034
- Danışmanlar: PROF. DR. HALUK ERLAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Periyodik Bütünleşme, Periyodik Modeller, Mevsimsellik, Birim Kök, Türkiye. iv, Makroekonomik değişkenler, Mevsimsel değişim, Otoregresif modeller, Periodic Integration, Periodic Models, Seasonality, Unit Roots, Turkey 111, Unit root, Macroeconomic variables, Seasonal variation, Autoregressive models
- Yıl: 1998
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
oz mevsimsel makro- verilerin periyodik MODELLENMESI: TÜRKİYE UYGULAMASI Kahvecioğlu, Daver Cüneyt Yüksek Lisans, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Haluk Erlat Eylül 1998, 69 sayfa Bu tez, periyodik otoregresif modellerin Türkiye'deki bir dizi makroekonomik değişkenlere ait üçer aylık seriler için geçerliliğini araştırmaktadır. İlk olarak, bu seriler için uygun periyodik otoregresif modeller seçilerek, otoregresif parametrelerin periyodik olarak değişip değişmediği sınanmıştır. Ardından, periyodik değişim gösteren serilere periyodik birim kök sınamaları uygulanmıştır. Sınamalar sonucunda birçok seri için düşük dereceli periyodik otoregresif modellerin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgunun veri dönüşümlerine ve yapısal değişimlere karşı zayıf olmadığı gösterilmiştir. Bazı serilerin de durağan dışı periyodik otoregresif karakter gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla bazı seriler periyodik birim kök içermektedir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT PERIODIC MODELLING OF SEASONAL MACRODATA: THE TURKISH CASE Kahvecioğlu, Daver Cüneyt M.S., Department of Economics Supervisor: Prof. Dr. Haluk Erlat September 1998, 69 pages This thesis investigates the relevance of periodic autoregressive models for a range of quarterly observed univariate Turkish macroeconomic time series. Firstly, suitable periodic autoregressive models are selected for these series and tests for periodic variation of autoregressive parameters are performed. Secondly, for the series exhibiting periodic variation, recently proposed periodic unit root tests are conducted. The results show that these series generally can be described by low- order periodic autoregressions, and that this finding is fairly robust to data transformations and structural breaks. Furthermore for some series nonstationary periodic autoregressive models are found to be useful implying the presence of periodic unit roots.
Benzer Tezler
- Modeling and parameter estimation for stochastic processes superimposed on periodic signals
Periyodik sinyaller üzerine ekli stokastik süreçlerde modelleme ve parametre tahmini
ETİ MİZRAHİ
- Structural time series modeling of inflation behaviour in Turkey
Türkiye'deki enflasyon dinamiğinin yapısal zaman serileri modellemesi
ÖZLEM TÜRKER
Yüksek Lisans
İngilizce
1999
İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TAYLAN ULA
- Jeoistatistiksel yöntem ile nokta ve alansal yağışların saptanması ve stokastik olarak modellenmesi:Örnek havza uygulamaları
Geoistatistical determination and stochastic modelling of point and areal reinfall. Application on selected basins
MAHMUT ÇETİN
Doktora
Türkçe
1996
ZiraatÇukurova ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı
PROF.DR. KAZIM TÜLÜCÜ