Risk measurement using time varying extreme value copulas
Zamana bağlı değişen uç değer kopulaları ile risk ölçümü
- Tez No: 693632
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. UĞUR KARABEY, PROF. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2021
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezde, bir sigorta şirketi için güvenilir risk ölcüsü tahmini elde edilmesi amaçlanmaktadır. Kalın kuyruklu dağılıma sahip farklı risk dallarının zamana bağlı olarak değişen ilişkisi dikkate alınmaktadır. Bu sebeple kalın kuyruklu ve çarpıklığa sahip olan hasar verisinin modellenmesinde; zaman serileri, kopula modelleri ve uç değer kuramı yaklaşımı birleştirilerek verilerin daha etkin modellenmesi amaçlanmaktadır. Koşullu uç değer kuramı olarak da adlandırılan bu iki parçalı model ile sigorta verisinin kendine has özellikleri ele alınabilmektedir.
Özet (Çeviri)
This thesis aims to estimate reliable risk measures by considering the dependent and heavy-tailed characteristics of the different insurance risk branches. Thus, it is aimed to model the skewed and heavy-tailed data more accurately by an extreme value theory (EVT) model which combines the time series and copula models. This approach is also called dynamic EVT, due to two-piece modelling, which can tackle the specific needs of insurance data.
Benzer Tezler
- Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu
Value at risk (VaR) and portfolio optimization
ELİF KARAASLAN
- Yay tahrikli bir darbe deney cihazının tasarımı, geliştirilmesi ve verimliliğinin araştırılması
Spring-actuated impact test device: Design, development, and efficiency assessment
MESUT KÜÇÜK
Doktora
Türkçe
2025
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ SARI
- Yaşlılarda farklı glomerüler filtrasyon ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of different glomerular filtration rate measurement methods in elderly
SEVGİ ARAS
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2006
GeriatriAnkara Üniversitesiİç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MURAT TURGAY
- Measuring the effectiveness of hedging strategies for FX risk in Turkish electricity market
Türk elektrik piyasasında döviz riski korunma stratejilerinin etkinliğinin ölçülmesi
EMİN TOLGA UYSAL
Doktora
İngilizce
2021
Maliyeİzmir Ekonomi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CUMHUR COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN
- İşyerlerinde aktif gürültü kontrol yöntemi ile gürültü seviyesinin azaltılmasına ilişkin bir sistemin geliştirilmesi
Developing A system for reducing the noise level by using active noise control method in workplaces
TOLGA ÖZKAN
Doktora
Türkçe
2021
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİstanbul Gedik Üniversitesiİş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YAĞIMLI