Bankaların çekirdek dışı yükümlülükleri, banka sisteminin istikrarına etkileri: Yükselen ekonomiler ve Türkiye
Banks non-core liabilities effects on banking sector stability: Emerging markets and Turkey
- Tez No: 663830
- Danışmanlar: PROF. DR. K. BATU TUNAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Bankacılık sistemi, Bankalar, Finansal kriz, Sistemik risk, Türk bankacılık sektörü, Türk bankacılık sistemi, Yükselen ekonomiler, Çekirdek dışı yükümlülükler, Banking sector, Banking system, Banks, Financial crisis, Systemic risk, Turkish banking sector, Turkish banking system, Emerging economies, None-core liabilities
- Yıl: 2021
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kredi talebinin çekirdek yükümlülük olarak kabul edilen mevduat artışından daha hızlı yükselmeye başladığı dönemlerde, bankalar bu talebi karşılamak için alternatif dış kaynaklara yani çekirdek dışı yükümlülüklere yönelmektedirler. Güncel bilimsel çalışmalar, borçların vadesinin yanı sıra borç kaynağının da yapısını inceleyerek, finansal sistemin işleyişini açıklayan yeni veri setleri yardımıyla, çekirdek dışı yükümlülüklerin kriz potansiyelini araştırmaktadır. Bilindiği gibi banka krizleri, bankaların likidite sıkıntısı nedeniyle ödeme güçlerini kaybetmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bankalar kriz dönemlerinde oluşan nakit sıkışıklığını, varlık satışı yoluyla çözmek zorunda kalabilirler. Bu durumda varlıkların nakde çevrilme hızı ve piyasada oluşan anlık değeri önem kazanmaktadır. Bu nedenle banka sisteminin kriz eşiği araştırılırken, sermaye yeterliliği ve likit olma durumu ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken ölçütlerdir. Yapılan çalışmalar, kriz dönemlerinde oluşabilecek sermaye açığı hesaplanmasının, gerekli dengelerin sağlanmasında öncü bir gösterge olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Türk bankacılık sektörünün çekirdek dışı yükümlülükleri 2012 yılından itibaren artmaktadır. Kredi/GSYİH açığı yükselerek genel trendden ayrılmakta, kârlılıkta azalma, tahsili gecikmiş alacaklarda artış, reel sektörde yüksek borçlanma görülmektedir. Bu tespitler ışığında, çalışmamızda bir kriz dinamiği olarak çekirdek dışı yükümlülüklerin Türk bankacılık sektörünün istikrarına etkileri ele alınmıştır. Elde ettiğimiz bulgular çekirdek dışı yükümlülüklerde ki artışın sistemin istikrarını tehdit ettiği yönündedir.
Özet (Çeviri)
During periods in which demand for credit rapidly increases in correlation with the increase of deposits considered as core liabilities, the usual course of action by the banks is to steer towards alternative external sources of non-core liabilities. Recent empirical studies work on the source structure of liabilities as well as their maturity to produce new data sets for the financial system to examine the crisis potential of non-core liabilities. As known, the major reason for the banking crisis is banks becoming insolvent as a result of liquidity shortage. Banks may be forced into fire sale of their assets to solve their liquidity shortage. In that case the turnover rate and the current market value become crucial. To evaluate the crisis potential of the banking system the solvency and liquidity nexus criterion should be evaluated separately. Studies show that the calculation of the possible capital shortage could be a pioneer indicator to establish the financial balance. The non-core liabilities in Turkish banking system tend to increase since 2012. The growing credit gap differs from the general trend. The profitability decreases. The non-performing loans rise. In the real sector, high borrowing occurs. Based on these evidences, our study deals with the effects of non-core liabilities over the stability of Turkish banking sector as a crisis dynamic. Our findings support that increasing non-core liabilities threaten the system stability.
Benzer Tezler
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Para politikasına yeni bir bakış: Merkez Bankası bağımsızlığı
Başlık çevirisi yok
ZAHİDE AYYILDIZ ONARAN
- T.C. Vakıflar Bankası T.A.O'nun kredi tekliflerinde kullandığı mali analiz teknikleri ve örnek uygulamalar
Başlık çevirisi yok
MUALLA ÜSTÜNER
- Türkiye'de dış borçlanmayı etkileyen faktörler ve dış borçlanmanın ekonomik katkıları
Başlık çevirisi yok
MEHMET AKÇAY
