Türkiye ekonomisinde döviz kuru oynaklığı ve finansal piyasa etkileşimi
Foreign exchange rate volatility and financial market interaction in Turkey economy
- Tez No: 651407
- Danışmanlar: PROF. DR. SELİM KAYHAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru oynaklığı, Ekonomik kriz 2008, Ekonomik kriz, Finansal kriz, Finansal piyasalar, Vektör otoregresyon modeli, Yapısal vektör otoregrasyon modeli, Exchange rate volatility, Economical crisis 2008, Economic crisis, Financial crisis, Financial markets, Vector autoregression model, Structural vector autoregression models
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
2008 küresel finans krizi, ABD'de başlayarak dünyaya yayılan tarihin en büyük krizlerinden birisidir. Hem finansal piyasaları hem de reel ekonomiyi derinden etkilemiştir. Tüm dünya ekonomilerini etkilediği gibi Türkiye'de küreselleşme sebebiyle etkilemiştir. 2001 krizinden sonra Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları sayesinde 2008 krizinin etkileri hem finansal sistemde hem de reel ekonomide nispeten daha az görülmüştür. Döviz kuru oynaklığının zaman içerisinde nasıl bir değişim gösterdiğinin tanımlanabilmesi finansal piyasalar üzerindeki etkilerini görmek açısından önemlidir. Finansal piyasalar ülke ekonomilerinin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde ve incelenmesinde önemli piyasalardan birisidir. Ekonominin farklı sektörleriyle olan bağlantılarının sağlanması amacıyla finansal piyasalar ekonomilerin olmazsa olmaz bir öğesidir. Bu çalışmanın amacı, 2008 yılında yaşanan küresel finans krizinin Türkiye ekonomisinde döviz kuru oynaklığının yani volatilitenin finansal piyasalar üzerindeki etkileri incelemektir. Bu çalışmada, kullanılan veriler aylık olup 2008 yılının Ocak ayından 2020 Mart ayına kadar süre zarfında elde edilmiştir. Çalışmada geleneksel VAR yöntemi, uzun dönem yapısal VAR (SVAR) yöntemleri ve Granger nedensellik analizi yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
The 2008 global financial crisis is one of the biggest crises in history that started in the USA and spread to the world. It has deeply affected both financial markets and the real economy. This great crisis has affected the entire world as well as affect Turkey economy due to globalization. After the 2001 crisis thanks to economic policies implemented in Turkey, the effects of the 2008 crisis was partially less seen both in the financial system and in the real real economy. It is important to define how the exchange rate volatility changes over time in order to see its effects on the financial markets. Financial markets are one of the important markets in measuring and analyzing the development level of countries' economies. Financial markets are an indispensable element of economies in order to ensure the connections of the economy with different sectors. The purpose of this study, the global financial crisis in 2008, the exchange rate volatility that Turkey's economy is to examine the impact of volatility on financial markets. The data used in this study are monthly and obtained from January 2008 to March 2020. In the study conventional VAR method, long term structural VAR (SVAR) methods and Granger causality analysis were performed.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Risk of company on foreign currency exchange borrowings in Turkey
Türkiye'de şirketlerin dövizle borçlanma riski
MOHAMMAD AL ALI
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZELHA ALTINKAYA
- BİST KOBİ sanayi endeksi üzerinde jeopolitik risklerin ve makro ekonomik değişkenlerin etkisi
The impact of geopolitical risks and macroeconomic variables on the BIST SME industry index
ÜMRAN UYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
MaliyeAfyon Kocatepe ÜniversitesiMuhasebe ve Finans Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU KAYNAR BİLEN
- Para ikamesi ve finansal boyutları: Teori ve Türkiye açısından bir değerlendirme
Currency substitution and its financial aspects: Theory and the case of Turkey
AYŞE ASUMAN ERDEM
- Döviz kuru oynaklığı ve ardışık koşullu değişen varyans modelleri ile Türkiye'de döviz kuru oynaklığının modellenmesi
Exchange rate volatility and modelling by using autoregressive conditional heteroscedasticity models in Turkey
MEHMET OZAN ÖZDEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
EkonometriDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ