Can investor's sentiment from forum posts predict Bitcoin return?
Yatırımcıların forum paylaşımlarındaki duygular Bitcoin getirisini tahmin edebilir mi?
- Tez No: 648290
- Danışmanlar: PROF. DR. ABDULLAH DAŞCI, DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ DORUK GÜNAYDIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Duygu analizi, Fiyatlandırma, Getiri, Getiri tahmin edilebilirliği, Sayısal para, Vektör otoregresyon modeli, Yatırım getiri oranı, Bitcoin, Sentiment analysis, Pricing, Return, Return predictability, Digital money, Vector autoregression model, Return on investment
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Sabancı Üniversitesi
- Enstitü: Yönetim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İş Analitiği Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalısma, yatırımcıların içerik odaklı çevrimiçi forumda ifade ettikleri duygularının Bitcoin fiyatı üzerindeki etkilerini arastırmayı amaçlamaktadır. Ocak 2016 ile Mayıs 2020 arasında bir süre için“Bitcointalk.org”kaynaklı 2.8 milyon forum mesajından olusan büyük bir veri seti kullanılmıstır. Duygu, farklı sözlüklerin performanslarının ayrıntılı bir karsılastırılmasının ardından, Hu Liu sözlügü kullanılarak günlük olarak türetilmistir. Zaman serisi verileri kullanılarak, yatırımcıların duyguları ve Bitcoin fiyatı arasındaki iliski test edilmistir, çalısma Bitcoin fiyatının yönü hakkında bilgi verebilecek diger finansal degiskenleri de kapsamaktadır. Sonuçlarımız, Bitcoin fiyatlarının çevrimiçi forumlardan elde edilen duygular ile otoregresif bir iliski sergilemedigini göstermektedir.
Özet (Çeviri)
This study aims to investigate if the investors' sentiment expressed on contentspecific online forum affects the return of Bitcoin. We use a large dataset consisting of 2.8 million forum posts sourced from“Bitcointalk.org”for a period between Jan 2016 and May 2020. The sentiment is derived daily with the Hu Liu lexical model after a detailed investigation of different lexicons. Using time-series data, we test for the relationship between the investors' sentiment and Bitcoin price along with other financial variables that may inform about the direction of Bitcoin price. Our results show that sentiment derived from online forums do not present an autoregressive relationship with return of Bitcoin.
Benzer Tezler
- Zaman Serisi Analizi ve Derin Öğrenme Modelleri Kullanarak Amerikan Doları/Türk Lirası Döviz Kuru İçin Hibrid Tahmin Modeli
A Hybrid Forecasting Model for American Dollar/Turkish Lira Exchange Rate Using Time Series Analysis and Deep Learning Models
HARUN YAŞAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolDoğuş ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEYNEP HİLAL KİLİMCİ
- La Transformation des Fonctions Sociales et de la Perception de Galerie d'Art comme Lieu d'Interaction et Espace de Consommation: Le Cas Des Galeries d'Art à Istanbul
Bir etkileşim ve tüketim mekanı olarak sanat galerisi algısının ve sosyal işlevlerinin dönüşümü: İstanbul'daki sanat galerileri olgusu
DİCLE KOYLAN
Yüksek Lisans
Fransızca
2013
SosyolojiGalatasaray ÜniversitesiSosyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ ERGUR
- Derin öğrenme yöntemleri ile zaman serisi tahmini
Time series classification with deep learning methods
HAKAN GÜNDÜZ
Doktora
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE
- Investor sentiment effect on global events: Evidence from international stock markets
Yatırımcı duyarlılığının küresel olaylar üzerindeki etkisi: Uluslararası borsalardan örnekler
MİNE CEREN ŞEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Yatırımcı duyarlılığı: İMKB'de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıkları üzerine bir uygulama
Investor sentiment: An application on the security trust companies traded at the İstanbul Stock Exchange
CAN BEKER