Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe risk yönetimi
Risk management in the Turkish economy and the banking sector
- Tez No: 621418
- Danışmanlar: PROF. DR. TURGUT ÖZKAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Beykent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
2008 yılında gerçekleşen ABD kaynaklı finansal kriz ülke içi küresel finansal sistemin ve özellikle bankacılık sektörünün sorunlarını ortaya çıkartmıştır. Banakacılık sektörünün daha dikkatli denetlenmesi ve riske açık yapısının yönetilebilmesinin oldukça önemli olduğu açığa çıkmıştır. Özellikle türev ürünlerin, bilanço dışı işlemlerde ki fazlalığın ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin bankacılık sektöründe kırılganlı arttırdığı anlaşılmıştır. Söz konusu risklerin azaltılmasında Basel kurallarının yeniden değerlendirilmesi ve bankacılık sistemine yönelik rahabilitasyonun yeniden ele alınması son dönem konuların başında gelmiştir. Üzerinde durulan diğer bir konu bireysel olarak banakaların bilançolarına yönelik düzenlemelerin tek başına yeterli olamayacağı sistemin tamamına yönelik risklere karşı düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğinin önemi artmıştır. Bu bağlamda Mikro-ihtiyati politika araçlarının yanında sistemin tamamına ilişkin risklerin azaltılması için makro-ihtiyati politika tedbirlerinin de uygulanması gerektiği konusunda uzlaşı artmıştır. 2002 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programıyla bankacılık sektörünü büyük ölçüde rehabilitasyona uğratan Türkiye 2008 krizini oldukça dayanıklı karşılaşmıştır. Ancak büyüm merkez bankalarının küresel finansal krize karşı uyguladıkları genişletici para politikaları Türkiye gibi gelişen piyasa ekonomilerine yönelik küresel finansal sermaye akışını arttırmıştır. Bu durum Türkiye gibi ülkelerde kredi genişlemesine yol açarak kredi riskinin artmasına neden olmuştur. Özellikle bankacılık sektöründeki aşırı kredi genişlemesi bu konuya yönelik ilave tedbirlerin artmasına neden olmuş ve TCMB finansal istikrarı da politika hedefi olarak almak zorunda kalmıştır. Küresel finansal sistemde meydana gelen gelişmeler karşısında Türkiye için finansal istikrarsızlığa neden olabilecek faktörlerin neler olduğu. Bu faktörlerin özellikle bankacılık sektöründe hangi riskleri doğuracağı ve bu bağlamda risk yönetiminde hangi risklere dikkat edilmesi gerektiği bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur. Çerçevesi yukarıda çizilen gelişmelere bağlı olarak bu tez çalışması bankacılık sektörü için risk kavramı risklerin nasıl yönetilebileceği risk yönetimi için hangi yöntemlerin olduğu biçiminde özetlenebilecek bir kavramsal çerçeveye sahiptir. Bu kavramsal çerçeveye bağlı olarak tez çalışması Türk bankacılık sektörü için finansal kırılganlık endeksi oluşturarak bu endeksi etkileyen risklerin neler olabileceğini analiz konusu yapmıştır. Bu bağlamda Türk bankacılık sektörü için en belirgin riske ulaşmayı amaçlamış ve böylece risk yönetimi için hangi riske dikkat edilmesi gerektiği konusunda öneriye sahip olmuştur.
Özet (Çeviri)
The financial crisis of 2008 caused by the USA economy revealed the problems of domestic and global financial systems and particularly the problems of banking sector. It has come out that the more attentive supervision of banking sector and its risk management is highly important. It is understood that especially derivatives increase margins of off balance sheet activities whereas high leverage activities increase banking sector fragility. Recently, there has been growing interest in reconsideration of Basel Standards and rehabilitation of the banking system for reducing the risks as stated before. Another overemphasized issue is that individual bank regulations alone cannot be sufficient for their balance sheet and therefore the necessity for the regulations against the risks of the overall system has gained importance. In addition to micro-prudential policy tools, macro-prudential measures need to be implemented in order to reduce the risks related to overall system. This is the consensus on this matter which has been reached. Turkish banking sector was rehabilitated considerably through 2002 Transition to a Strong Economy Programme. Therefore, Turkey faced the financial crisis of 2008 imperviously. However, cheap money policy implemented by the big central banks against global financial crisis enhanced global financial capital flows for developing market economies such as Turkey economy. As a consequence, this situation caused credit risk growth by leading credit expansion in the countries such as Turkey. Especially credit expansion in banking sector resulted in additional measures rise related to this issue and also TCBM had to consider financial stability as a policy target, too. This study aims to describe which factors can lead to financial instability against global financial system issues in Turkey, particularly in banking sector which risks are posed by these factors and which risks should be taken into account while managing risk. Related to issues as mentioned above this dissertation has a conceptual framework that summarizes the concept of risk for banking sector, how to manage risks and what the risk management processes are. Depending on this conceptual framework this dissertation analyses the risks that influence the index by developing financial fragility index for Turkish banking sector. As a result, it aims to access the most apparent risk for Turkish banking sector so that it has had a suggestion on risks that need to be taken into account for risk management.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Türkiye'de bankacılık risklerinin yönetiminde Basel-II uzlaşısı ve faiz ile kur risklerine ilişkin bir uygulama
Basel-II accord for the management of banking risks in Turkey and an application for interest rate and foreign exchange risks
EBUBEKİR AYAN
- Basel II süreci ve Türk bankacılık sektörünün kurumsal yapılanmasına etkileri
Basel II process and the effects to the corporate structure of Turkish banking sector
KÜBRA ŞEN
- Türk bankacılık sektöründe kullanılan finansal türev araçlar ve 2008 küresel krizinde türev araçların rolü
Financial derivative instrument in Turkish banking sector and role of derivate instrument in 2008 global crisis
SEVİL YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Türk sigorta sektörünün gelişimi ve fon yaratma kapasitesinin değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
ZUHAL CUMBUL
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
Sigortacılıkİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HALİT TARGAN ÜNAL