Jeopolitik risk endeksi ve borsa endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi: Ortadoğu örneği
The causal relation between geopolitic risk index and the trader index: The Middle East example
- Tez No: 609633
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN ALSU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa endeksi, Hisse senedi endeksi, Jeopolitik risk, Nedensellik, Orta Doğu, Orta Doğu ülkeleri, Piyasa risk endeksi, Risk, Risk iştahı endeksi, TodaYamamoto Nedensellik Analizi, Stock exchange index, Stock index, Geopolitical risk, Causality, Middle East, Middle eastern countries, Market risk index, Risk, Risk appetite index, TodaYamamoto Causality Analysis
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz Ortadoğu ülkesinin(Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Ürdün, Lübnan, Umman, Mısır, Katar ve Türkiye) 2004-2018 tarihleri arasındaki İnvesting.com web adresinden alınan borsa verileri kullanılarak, jeopolitik risk endeksleri ile borsa volatilitesi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada her ülkenin günlük borsa getirileri kullanılarak aylık volatilitesi hesaplanmış ve ilgili aya denk gelen jeopolitik risk endeksi(GPR) ile tek yönlü ilişki analizi Toda- Yomamato nedensellik analiz yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Katar, Filistin ve Ürdün ülkelerinin borsa volatilitelerinin GPR ile nedensellik ilişkisinin olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler; Volatilite, Jeopolitik Risk ve Toda- Yomamato Nedensellik Testi
Özet (Çeviri)
In this study, 8 Middle Eastern countries, including Turkey (United Arab Emirates, Palestine, Jordan, Lebanon, Oman, Egypt, Qatar and Turkey), the casuality relationship between geopolitical risk indices and volatility is analyzed by using stock market data taken from İnvesting. Com website between 2004 to 2018. In this study, monthly volatility was calculated using daily returns of each country and one-way correlation analysis with GPR corresponding to the relevant month was performed using Toda-Yomamato causality analysis method. As a result of the research, it was found out that the stock market volatilities of Qatar, Palestine and Jordan have a causal relationship with GPR. Keywords; Volatility, Geopolitical Risk and Toda-Yomamato Causality Test
Benzer Tezler
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Seçili risk ve belirsizlik endeksleri ile gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki ilişkiler: Ekonometrik bir uygulama
Relationships between the indices selected from risk and uncertainty indices and the stock exchanges of developing countries: An econometric application
METİN YİĞİTUŞAĞI
- Jeopolitik riskler, politika belirsizliği, finansal stres ve borsa volatilite yayılımı: Gelişmekte olan ülkeler örneği
Geopolitical risks, policy uncertainty, financial stress and market volatility spread: Example of developing countries
GÜL ÇELİK
- The impacts of macroeconomic variables on stock market indices: Evidence from BIST-100 index
Makro ekeonomik değişkenlerin menkul kıymet borsası endekslerine etkisi: BİST-100 örneği
MUSTAFA HASAN HAMAD AMEEN HAMAD AMEEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
İşletmeAnadolu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERPİL ALTINIRMAK
- Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemi ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisinin granger nedensellik analizi çerçevesinde değerlendirilmesi
Turkey's geopolitical location of importance and impact on foreign direct investment of granger causality analysis in the evaluation framework
FERHAT ERTÜRK
