Genetik ve parçacık sürü algoritmalarının portföy optimizasyonuna uyarlanması ve borsa İstanbul ve kripto para uygulaması
Adapting genetic and particle lot algorithms to portfolio optimization and application of borsa Istanbul and crypto money
- Tez No: 604466
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ILHAM HUSEYINOV
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Computer Engineering and Computer Science and Control
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Optimizasyon problemlerinin çözümünde parçacık sürü optimizasyonu (PSO) algoritması ve genetik algoritma (GA) yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretim, tedarik ve finans gibi birçok alanda portföy optimizasyon problemleri, yatırımcılara minimum risk ile maksimum getiri sağlayan çözümler önermektedir. Mevcut çalışmalar Harry Max Markowitz'in oluşturmuş olduğu ortalama varyans modelinin GA ve PSO algoritmasına uygulanmasına yoğunlaşmıştır. Bu tez çalışmasında, Borsa İstanbul (BİST) ve Kripto Para Borsası (KPB) endekslerine ait iki farklı portföy optimizasyon probleminin çözümü için ortalama varyans modeli GA ve PSO algoritmalarına uygulanmıştır. GA ve PSO algoritmaları ile oluşturulan portföy önerileri risk, getiri, sharpe risk yüzdesi, değişim kat sayısı oranı ve gerçekleşen gerçek getirilerine göre karşılaştırılmıştır. BİST ve KPB endeksleri için oluşturulan portföy önerileri içerisinden belirlenen kriterlere göre seçilen portföylerde PSO ile oluşturulan portföyün GA ile oluşturulan portföye göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Particle swarm optimization (PSO) and genetic algorithm (GA) are widely used in the solution of optimization problems. Portfolio optimization problems in many areas such as production, procurement and finance offer solutions that provide investors with minimum risk and maximum profit. The current studies have focused on the application of the mean variance model of GA and PSO by Harry Max Markowitz. In this thesis, the average variance model was applied to the GA and PSO algorithms to solve two different portfolio optimization problems of Borsa İstanbul (BIST) and Crypto Money Exchange (KPB) indices. Portfolio proposals created with GA and PSO algorithms were compared according to risk, return, sharpe risk percentage, change coefficient ratio and actual return. It was seen that the portfolio created with PSO was more successful than the portfolio created with GA in the portfolios selected according to the criteria determined from the portfolio proposals created for BIST and KPB indices.
Benzer Tezler
- Değiştir gözle, genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyon algoritmalarının fotovoltaik sistem verimine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of perturb and observe, genetic algorithm and particle swarm optimization algorithms on photovoltaic system efficiency
ARJAN MUSADAQ TAHA TAHA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiÇankırı Karatekin ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA TEKE
- Fuzzy-PSO control of linear and nonlinear systems
Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerde bulanık sürü parçacığı optimizasyonu yaklasımı ile kontrol
TOLGA KAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. GÜLAY ÖKE
- Sürü tabanlı karınca aslanı ve balina optimizasyonu algoritmalarının fizik tabanlı algoritmalarla hibritleştirilmesi
Hybridization of swarm-based ant lion and whale optimization algorithms with physics-based algorithms
BAHADUR ALIZADA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolErciyes ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA DANACI
- İmar uygulamalarında dağıtım ve parselasyon işlemlerinin yapay zeka optimizasyon algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilmesi
Implementation of land redistribution and readjustment processes in zoning applications using artificial intelligence optimization algorithms
İSMAİL KOÇ
Doktora
Türkçe
2020
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolKonya Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. İSMAİL BABAOĞLU
- Medical dataset classification based on different deep learning techniques and meta-heuristic algorithms
Farklı derin öğrenme teknikleri ve meta-sezgisel algoritmalara dayalı tıbbi veri kümesi sınıflandırması
YEZI ALI KADHIM
Doktora
İngilizce
2023
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiAtılım ÜniversitesiMühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALOK MISHRA
PROF. DR. REŞAT ÖZGÜR DORUK