Geri Dön

Döviz kurunun Türkiye ile örfez ülkeleri arasındaki dış ticaret yapısına etkisi: 2003-2018 yılları üzerine bir inceleme

Effect of exchange rate on foreign trade structure between Gulf countries and Turkey: A research on the years 2003-2018

PDF İndir

  1. Tez No: 589274
  2. Yazar: MOUSTAFA BAKAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜNEŞ YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Döviz kuru politikaları, Döviz kuru sistemleri, Körfez ülkeleri, Türkiye, Uluslararası ticaret, İhracat, Exchange rate, Exchange rate policies, Exchange rate systems, Gulf countries, Turkey, International trade, Export
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Bu çalışmanın amacı, reel efektif döviz kuru ile Türkiye-Körfez ülkeleri dış ticaret yapısı arasındaki ilişkiyi panel ARDL Modeli ile ekonometrik olarak analiz etmektir. Literatürde reel döviz kuru ve dış ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Günümüzde Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile artan politik, ekonomik ve sosyal ilişkileri de göz önüne alındığında çalışmanın amacı ve önemi ortaya çıkmaktadır. Reel efektif döviz kurunun dış ticaret dengesi üzerindeki uzun ve kısa süreli etkilerini araştırmak için hem her ülke için ayrı ayrı ARDL modeli, hem panel ARDL modeli kullanılmıştır. Bu doğrultuda ARDL modeli için ADF Birim kök testi, ARDL koentegrasyon testi, ARDL uzun-kısa dönem karşılaştırması ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Sadece BAE açısından REER ile dış ticaret dengesi arasındaki uzun-kısa dönem ilişkisi anlamlı çıkmıştır. Panel ARDL modeli için LLC, Fisher ADF ve Fisher PP Birim kök testleri, Pedroni ve Kao panel ARDL eşbütünleşme testi, panel ARDL uzun-kısa dönem karşılaştırması ve Dumitruscu ve Hurlin PanelNedensellik testi uygulanmıştır. LnREER katsayısı uzun dönemde pozitif, kısa dönemde negatif bulunmuştur. Ancak her iki dönem için p değeri istatistiki olarak anlamlı çıkmamıştır. Panel hata düzeltme katsayısı ve ülkeler bazında hata düzeltme katsayıları negatif değerde ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Özet (Çeviri)

The purpose of this study is to analyze the structure of the relationship between the real effective exchange rate between Turkey and the Gulf countries foreign trade balance with the Panel ARDL Econometric Model. There are many studies in the literature examining the relationship between real exchange rate and foreign trade balance. Today, Turkey's growing political, economic and social relations with the Gulf countries also arises the aim and importance of this study. Both ARDL model and panel ARDL model are used for each country to investigate the long and short term effects of real effective exchange rate on foreign trade balance. ADF Unit root test, ARDL cointegration test, ARDL long-short term comparison and Granger Causality test were applied for ARDL model. For the UAE alone, the long-short-run relationship between REER and the foreign trade balance was significant. LLC, Fisher ADF ve Fisher PP unit root tests, Pedroni ve Kao panel ARDL cointegration test, Panel ARDL long-short term comparison and Dumitruscu ve Hurlin PanelCausality test were applied. LnREER coefficient was positive in long term and negative in short term. However, p value was not statistically significant for both periods. Panel error correction coefficients and country-based error correction coefficients were found to be negative and statistically significant.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    863316

    Döviz kurunun sorunlu krediler ile ilişkisi: Türkiye'dekibankalar üzerine bir çalışma

    The relationship of exchange rate with non performing loans: A study on banks in Turkey

    TAHİR SELÇUK KARAKOL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET KURTARAN

  2. Tez No

    408702

    Türkiye'de reel döviz kurunun eşbütünleşme analizi ile belirlenmesi

    The determination of real exchange rate with cointegration analysis in Turkey

    TANER TAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    EkonomiCelal Bayar Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. C. ERDEM HEPAKTAN

  3. Tez No

    454403

    Türkiye ekonomisi için döviz kurunun portfolyo dengesi yaklaşımı ile test edilmesi

    Testing the portfolio balance approach of exchange rate for turkish economy

    AHMET ÇAKMAKOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    EkonomiÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİKRET DÜLGER

  4. Tez No

    575523

    Faiz oranının ve döviz kurunun kredi temerrüt swap primi ile ilişkisi: Türkiye kapsamında bir araştırma

    Credit default swap premium's relation with foreign exchange rate and interest rate: An application in Turkey

    EREN BURÇ KASAPOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    MaliyeBaşkent Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP

  5. Tez No

    593886

    Analysis of the monetary stance of Turkey between 2011 and 2018 with a new monetary conditions index: The roles of government bond yields and the exchange rate

    Türkiye'nin 2011 ile 2018 yılları arasındaki parasal duruşunun yeni bir parasal koşullar endeksi ile analizi: Devlet tahvillerinin ve döviz kurunun rolleri

    SAVAŞ KAPTAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ

Geri Dön