Basel III uzlaşısı çerçevesinde katılım bankalarının sermaye yeterliliğinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of capital adequacy for participation banks within the framework of Basel III accord
- Tez No: 586346
- Danışmanlar: PROF. DR. KADİR MURAT ALTINTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Bankacılık, Business Administration, Banking
- Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Basel Uzlaşıları, Sermaye Yeterliliği, Sermaye Yeterlilik Oranı, Banka sermayesi, Basel III, Döngüsel sermaye tamponu, Faizsiz bankacılık, Faizsiz finans kurumları, İslami bankacılık, İslami bankacılık sistemi, Participation Banking, Basel Accord, Capital Adequacy, Capital Adequacy Ratio, Bank capital, Basel III, Cyclical capital buffer, Interest-free banking, Interest-free finance institution, Islamic banking, Islamic banking system
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Küresel finansal sistemde, bankacılık sektörü genel ekonominin en önemli unsurlarından biridir. Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi için bankacılık sektörünün ulusal/uluslararası krizlere karşı dayanıklı bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir. Bundan dolayı bankaların karşılaşabileceği muhtemel risklere karşı, G10 ülkeleri uluslararası denetim standartlarını geliştirmişlerdir. Bankacılık sektörünü muhtemel risklere karşı koruyup, etkin bir risk yönetimi ve denetimi sağlamayı amaçlayan Basel uzlaşıları, Basel Komitesi tarafından ilk olarak 1988 yılında Basel I Uzlaşısı, daha sonra Basel II Uzlaşısı (2004) ve nihayetinde 2010 yılında Basel III Uzlaşısı yayımlanmıştır. Basel III olarak yayımlanan uzlaşıda sermayenin niteliğinin ve niceliğinin artırılması, sermaye koruma tamponu, risk temelli olmayan kaldıraç oranı ve likiditeye ilişkin değişiklikler yapılmış ve Basel III'ün 2019 yılına kadar tüm bankacılık sisteminde kademeli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Basel uzlaşıları çerçevesinde, Sermaye Yeterliliği Kavramı, bir bankanın iflas etmesi halinde mevduat sahiplerinin karşılaşabileceği maliyetleri minimuma indirgemek için asgari olarak tutulması gereken sermaye miktarı üzerine odaklanmış olup, bu yaklaşım küresel bankacılık anlamında risk ölçümüne karşı atılmış önemli bir adım olmuştur. Öte yandan, bankaların karşılaşabileceği muhtemel krizleri önlemek amacıyla banka müşterilerini korumak ve bankacılık sisteminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak adına, bankaların aldıkları riskleri minimize etmek amacıyla getirilen nicel kısıtlamalara ise, sermaye yeterlilik oranı denilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye'de son çeyrek yüzyılda önemli bir gelişim gösteren ve göreceli olarak daha muhafazakâr yatırımcıların finansal tercihi olan katılım bankacılığı, makroekonomik açıdan kayıt dışı ekonomiyi önlemeleri ve devletin vergi gelirlerini artırmaları, reel ekonomi açısından topladıkları fonları ticari ve sınaî faaliyetlerde kullanmaları açısından stratejik öneme sahip bir bankacılık türüdür. Bu çalışmanın amacı, Basel Uzlaşılarında yer alan sermaye yeterlilik kavramının stratejik önemi çerçevesinde, Türkiye'de faaliyette bulunan katılım bankalarının Basel III uzlaşısı açısından sermaye yeterlilik oranlarının, grafik analizleri yöntemiyle değerlendirilmesi ve finansal, ekonomik ve siyasi krizler karşısında katılım bankalarının finansal yapılarına olan duyarlılığının betimleyici analiz yöntemiyle incelenmesidir.
Özet (Çeviri)
In global financial system, the banking sector is one of the most important elements of the general economy. For the proper functioning of financial system, the banking sector should have a capital structure that is resistant to national/international crises. Therefore, G10 countries have developed international auditing standards against the potential risks that banks may face. Basel accords, which aim to protect the banking sector against possible risks and provide effective risk management and control, were first published by the Basel Committee in 1988, then by Basel II in 2004 and finally by Basel III in 2010. In the accord published as Basel III, amendments were made regarding the increase in the quality and quantity of capital, capital protection buffer, non-risk-based leverage ratio and liquidity, and it was decided that Basel III would be applied gradually throughout the banking system until 2019. Within the framework of Basel accords, the Capital Adequacy Concept has focused on the amount of capital that should be kept to a minimum in order to minimize the costs that depositors may face if a bank fails, and this approach has been an important step towards risk measurement in terms of global banking. Additionally, in order to prevent possible crises that banks may face and to ensure the sustainability of the banking system in a healthy way, the restrictions imposed to minimize the risks taken by banks are called capital adequacy ratio. Furthermore, the participation banking, which has significantly developed over the last quarter century in Turkey and is one of the financial preferences of relatively more conservative individuals is a strategically important type of banking both macroeconomics and real economy. In terms of macroeconomics, it rises the government tax revenue, and tackles the shadow economy. Besides, in real economy, these banks use their funds in commercial and industrial activities. The aim of this thesis is to evaluate the capital adequacy ratio of the participation banks actively operating in Turkey with the graphical analysis method within the framework of Basel III. Moreover, in the face of financial, economic and political crises, the financial structure sensitivity of the participation banks by using descriptive analysis is investigated.
Benzer Tezler
- Türkiye'de bankacılık krizleri ve basel kriterleri çerçevesinde risk yönetimindeki gelişmeler
The banking crisis in Turkey and improvements in the risk management in the frame of basel criterias
ESRA ÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF TUNA
- Basel II uzlaşısı çerçevesinde kredi riskinin incelenmesi ve kredi riskinin ölçümüne yönelik kantitatif bir çalışma
The evaulation of credit risk in a frame of Basel II and a quantitative study on the assessment of credit risk
ESİN ESER
- Basel II kriterleri çerçevesinde Türk bankacılık sektöründeki sermaye yeterliliği sorununun incelenmesi
Analysis of the capital adequacy problem of Turkish banking system in the framework of Basel II criteria
DEVRİM İLHAN MERCAN
- Basel II çerçevesinde derecelendirme modellerinin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği
Applicability of rating models to credit demand evaluations under basel II framework
SİNAN ÖZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
EkonomiGazi Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
PROF. ÖMER FARUK ÇOLAK
- Basel-II yeni sermaye uzlaşısı'nın KOBİ'lerin kredilendirilmesi üzerindeki etkileri
The effects of basel-II new capital accord on SMEs credibility
MURAT KETEN