Türkiye'de para ve bankacılık krizlerinin ilişkisi: Markov rejim değişim modeli
The relationship between currency and banking crises in Turkey: A Markov regime switching model
- Tez No: 570867
- Danışmanlar: DOÇ. DR. RAİF CERGİBOZAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Ekolojik kriz, Ekonomi politikaları, Finansal kriz, Kriz, Kriz yönetimi, Markov dağılımı, Markov değişim modeli, Markov yaklaşımı, Nedensellik, Ecological crisis, Economic policies, Financial crisis, Crisis, Crisis management, Markov distribution, Markov exchange model, Markov approach, Causality
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Kırklareli Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
bu çalışma Türkiye'de para ve bankacılık krizleri etkileşimini belirlemek ve ikiz krizlerin var olup olmadığını gösterme amacındadır. Bu bağlamda para ve bankacılık krizlerinin ilişkisini analiz etmek için Spekülatif Baskı Endeksi (ISP) ile Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi (IFF) kullanılmaktadır. Söz konusu ilişki analiz edilirken kriz endekslerinin sürekli zamanda kullanılmasına izin veren MS-VAR modeli kullanılmaktadır. Çalışmada değişkenlerin ilk olarak ADF ve PP birim kök testleri ile durağanlıkları test edildikten sonra bahsedilen ilişkinin nedenselliği Hacker ve Hatemi-J (2006) nedensellik testi ve Balcilar, Ozdemir ve Arslanturk (2010) Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik Testi ile analiz edilmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarTürkiye ekonomisi için ikiz kriz hipotezini desteklemektedir ve Spekülatif Baskı Endeksi ile Bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The main objective of this study is to investigate the interaction of currency and banking crises in Turkey and testing for the presence of twin crises.In this context, the Speculative Pressure Index (ISP) and the Banking Sector Fragility Index (IFF) are used to analyze the relationship between currency and banking crises.In analyzing the relationship, MS-VAR model, which allows the use of crisis indices in continuous time, is used.In this study, after the stationarity of the variables were tested with ADF and PP unit root tests, the causality relationship between the variables was analyzed by Hacker and Hatemi-J (2006) causality test and Balcilar, Ozdemir and Arslanturk (2010) Boostrap Rolling Windows Causality Test.According to the econometric results, there is a bidirectional causality relationship between the Speculative Pressure Index and the Banking Sector Fragility Index. Therefore, it is concluded that the twin crises hypothesis is valid for Turkey.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Finansal liberalizasyon politikaları ve kriz ilişkisi (1990 sonrası Asya ve Türkiye örneği)
Financial liberalisation policies and crisis relationship (Asia and Turkey case in the 1990's)
HACER GÜL ÖZER
- Finansal liberalizasyon ve kriz ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler ve 1980 sonrası Türkiye deneyimi
Financial liberalization and crises relation: Developing countries and Turkey's experience after 1980
NEDRET DEMİRCİ
- Dünya ekonomik krizleri ve 1998-2019 arası Türkiye'de bankacılık sektöründeki karlılık oranlarına etkisi
World economic crises and their impact on profitability in the banking sector in Turkey between 1998-2019
MUSTAFA AKİF ASLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ ŞİŞMAN
- Finansal Stres Endeksi ve firma finansal performansı ile ilişkisi: Türkiye imalat sanayi örneği
Financial Stress Index and its relationship with company financial performance: The case of Turkish manufacturing industry
FERİDE KILINÇ
