Uç değerler teorisini kullanarak koşullu risk ölçümlerinin tahmini ve döviz kurlarına bir uygulama
Estimation of conditional risk measurements using extreme value theory and an application to exchange rates
- Tez No: 568872
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER ÖNALAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Döviz kuru oynaklığı, GARCH model, Risk faktörleri, Risk tahmini, Risk yönetimi, Riske maruz değer, Uç değerler, Ölçme sistemleri, Ölçme-değerlendirme, Exchange rate, Exchange rate volatility, GARCH model, Risk factors, Risk forecasting, Risk management, Value at risk, Extreme values, Measurement systems, Measurement and evaluation
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Sayısal Yöntemler Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Küresel piyasalarda risklerin ölçülmesi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Klasik yaklaşım olan Riske Maruz Değer metodunun etkisi azalsa da, hala yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Riske Maruz Değer metodunun eksiklerini gözlemlemek ve kuyruğun ötesinde gerçekleşen değerleri ölçmek için daha etkili bir yöntem olan Expected Shortfall yöntemi incelenmiştir. Ekstrem olayların etkisi için de Uç Değer Teorisi dikkate alınmıştır. Değişen varyansın, seriler üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla GARCH yöntemi kullanılmıştır. Uygulama, iki bölüme ayrılarak durağan ve dinamik Riske Maruz Değer yapıları ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda Expected Shortfall tahmin değerleri, en tutarlı sonuç olarak değerlendirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Several methods are used in global market to measure the risks. Even the effect of Value at Risk method decreases, which is a classical approach, it is still a commonly used method. The more effective method, which is Expected Shortfall, is analyzed to observe the lacks of Value at Risk method and to measure the values accruing beyond the tail. Extreme Value Theory is also considered for the effect of extreme case. GARCH Method is used with intent to observe the effect of heteroscedasticity on series. By dividing the application into two sections, stabile and dynamic Value at Risk's structures are separately estimated. As a result of the studies, Expected Shortfall's imputed values are evaluated as the most consistent result.
Benzer Tezler
- Fake news classification using machine learning and deep learning approaches
Makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarını kullanarak sahte haber sınıflandırması
SAJA ABDULHALEEM MAHMOOD AL-OBAIDI
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA ÇAĞLIKANTAR
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Global ekonomide portföy yatırımları analizi
Portfolio investments analysis in global economics
ÖMER KÖROĞLU
- Rulmanlarda sürünme riskinin deneysel olarak incelenmesi ve rulman tasarım parametrelerinin sürünme üzerine etkisinin analizi
Experimental investigation of creep risk on bearings and analysis of bearing design parameters for creep
AHMET HAKAN BOZKURT
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN TAHA ŞEN
- Boşluklu perdeler içeren çok katlı betonarme yapı sistemlerinin lineer olmayan davranışlarının incelenmesi ve süneklik düzeylerinin belirlenmesi
Non-linear behaviour and ductility level of multistory reinforced concrete structures composed of frames and shear walls with openings
M. ANDAÇ KARACAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1999
İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERKAN ÖZER