A Nonlinear programming model approach to bank asset an liability management
Banka aktif pasif yönetimine lineer olmayan bir model yaklaşımı
- Tez No: 56529
- Danışmanlar: PROF.DR. ÇAĞLAR GÜVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Industrial and Industrial Engineering
- Anahtar Kelimeler: Aktif ve Pasif Yönelimi, Matematik Programlama, Aktif pasif yönetimi, Bankalar, Doğrusal olmayan modeller, Asset and Liability Management, Mathematical Programming iii, Banks, Nonlinear models
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Öz BANKALARIN AKTİF VE PASİF YÖNETİMİNE DO?RUSAL OLMAYAN BİR MODEL YAKLAŞIMI Gökbayrak, Hakan Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Çağlar Güven Ocak 1996, 116 sayfa Bu tez bankaların aktif ve pasif yönetimine doğrusal olmayan matematiksel bir model yaklaşımını incelemiştir. Model bir bankanın çok dönemli bir planlama ufkundaki karını maksimum yapmak için mevcut pazar şartlan ve kanuni yükümlülükleri de dikkate alarak bilanço kalemlerinin en iyi miktar, vade ve kompozisyonunu araştırmaktadır. Daha açık olarak söylemek gerekirse model, çok dönemli bir zaman ufkunda yanlızca mevduatların en iyi maliyet ve vade yapışım belirlemekle kalmayan fakat aynı zamanda değişik getiri, likrade ve risk özelliklerine sahip çeşitli yatırım araçlarına ne miktarda ve hangi zamanda fonların tahsis edileceğini belirleyen bir karar verme aracı olarak geliştirilmiştir. Bu model, linear olmayan modelden farklı olarak bilançonun pasif bölümünde yer alan mevduatların vade ve maliyetlerini parametre olarak kullanan, doğrusal bir model ile karşılaştırılmıştır. Doğrusal olmayan modelden elde edilen karın, doğrusal modelden elde edilenden % 48 oranında daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca doğrusal olmayan modelden elde edilen kar, bankanın aynı planlama dönemi içinde elde ettiği gerçek kardan da % 129 oranında daha fazladır. Sonuç olarak kardaki bu araşın nedenleri tartışılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A NONLINEAR PROGRAMMING MODEL APPROACH TO BANK ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT Gökbayrak, Hakan M.s., Department of Industrial Engineering Supervisor : Prof. Dr. Çağlar Güven January 1996, 116 page This thesis analyzes a nonlinear mathematical programming model approach to bank asset and liability management. The model determines the optimal size and composition of balance sheet accounts of a bank to maximize the net present value of total profits over the multiperiod planning horizon under the market and legal restrictions. To put it clearly, the model has been developed as a decision making tool that determines not only optimal cost and maturity structure of deposits but also sort of investment opportunities with different yield, liquidity and risk characteristics along with the amount of funds that is to be allocated and timing of the investment so as to maximize the present value of total profits over the multiperiod time horizon. This model is compared with a linear programming model in which, differently from the nonlinear one, the cost and maturity structure of deposits in the liability part of balance sheet was used as parameter. It has been observed that the profit obtained by using the nonlinear model is higher than that of the linear one by 48%. It has also been observed that the profit obtained from the nonlinear model is higher by 129% than the actual profit of the bank in the same time horizon. Finally, the causes of the improvement of the profit have been discussed.
Benzer Tezler
- Çok amaçlı karar vermede yeni bir yöntem ve uygulaması
Application working on trade banking of a new multiple objective decision making method
A.COŞKUN DÜNDAR
Doktora
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiPROF.DR. RAMAZAN EVREN
- Yatırım fizibiliteleri üzerinde hedef programlamasının uygulanması
Linear goal programming applications on investment projects
E.ŞEBNEM SOYDAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1993
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ
- Tam zamanında üretim sistemi üzerinde hedef programlamasının uygulanması
Nonlinear goal programming applications on just in time systems
A.MERT AKSU
Yüksek Lisans
Türkçe
1995
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ
- Sağlık sistemlerinde çok amaçlı karar verme
Multiple creteria decision making in health systems
YAŞAR SAADETTİN PEKTUT
Yüksek Lisans
Türkçe
1990
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiY.DOÇ.DR. MEHMET TANYAŞ
- Doğrusal olmayan amaç programlamanın süreç optimizasyonu olarak stiren ünitesine uygulanması
Başlık çevirisi yok
CEMALETTİN KUBAT