Halka açık şirketlerin endekse giriş ve endeksten çıkışlarının getiri oranları üzerinde etkisi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
The impact on rate of returns of index letters and indexes from ring open companies: Another application in the Stock exchange in İstanbul
- Tez No: 549129
- Danışmanlar: PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Endeks, Endeks ayrıştırma analizi, Etkin piyasa teorisi, Halka açık ortaklıklar, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, İstanbul Stock Exchange, Index, Index decomposition analysis, Efficient market theory, Public held companies, Stock returns, Stocks
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışmasında, piyasa etkinliği kavramından başlanılarak fiyat oluşumunu açıklayan modeller incelenmiş, Borsa İstanbul Endeksleri'nin özellikleri ve endeks değişim etkisini açıklayan hipotezler hakkında bilgi verilmiş, esas itibariyle“olay çalışması”(event study) yönteminden yararlanılarak, Borsa İstanbul BIST-30, BIST 50, BIST 100 ve BIST Temettü Endeksleri'ne girişin ve bu endekslerden çıkışın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisselerinin getirileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. BIST-30, BIST 50, BIST 100 ve BIST Temettü Endeksleri kapsamında bulunan şirketlerin hisse senedi getirileri üzerinde yapılan 2 farklı analiz kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu endekslere girişin ve bu endekslerden çıkışın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse senedi getirilerine olan etkisinin kısa süreli de olsa mevcut olduğu gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis study, the models that explain the price formation starting from the concept of market activity were examined, information about the properties and the hypothesis explaining the index change effect was given to the Stock Exchange Istanbul Indexes and, basically, by using the event study method, Borsa Istanbul BIST-30, BIST 50, BIST 100 and BIST Dividend Indices and the effect of these indexes on the returns of the shares of the companies traded on the Stock Exchange Istanbul were investigated. In the analyzes carried out in the scope of two different analyzes on the stock returns of the companies included in the BIST-30, BIST 50, BIST 100 and BIST Dividend Indexes, the effect of the effects of the companies traded in the Stock Exchange Istanbul on short- it is observed that it is also present.
Benzer Tezler
- Hisse senedi yatırımlarında tek endeks modeli ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören hisse senetleri üzerinde ekonometrik bir uygulama
Single index model in stock investments and its an econometric implementation on stocks traded in İstanbul Stock Exchange
SERDAR ÇITAK
- Halka açık konaklama şirketlerinde sürdürülebilirlik uygulamaları: Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirketler ile karşılaştırmalı bir analiz
Sustainability activities in publicly held lodging companies: A Comparative Analysis of the companies in Borsa İstanbul Sustainability Index
BUKET DİLAN UZPAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
TurizmMersin ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERDİNÇ KARADENİZ
- Halka açık altın madeni şirketleri hisse değeri ile BIST 100 endeksi ve altın fiyatı ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between public gold mining companies' share value and BIST 100 index and gold price
ERDİ ERDEM
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Maden Mühendisliği ve MadencilikHacettepe ÜniversitesiMaden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT ATALAY
- Halka açık şirketlerde sahiplik yoğunlaşmasının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi
Impact of ownership concentration on publicly owned companies on stock returns
HÜSEYİN GÜRDAL
