Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirlenmesive etkileyici faktörler
Liquidity risk determination and impressive factors in Turkish banking sector
- Tez No: 548056
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞENOL ALTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Likidite, Likidite yönetimi, Risk faktörleri, Risk yönetimi, Türk bankacılık sektörü, Banking sector, Liquidity, Liquidity management, Risk factors, Risk management, Turkish banking sector
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı Yöneylem Araştırması Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Son yıllarda yaşanan finansal krizler, finansal kurumlar ve bankalara yönelik dikkati iyice artırmıştır. Bu yüzden uluslararası finansal kurumlar bankalardaki risklerin kontrol edilmesi için farklı risk yöntemleri geliştirmektedirler. Finansal kurumların ve bankaların gün boyunca gördüğü işlemler sırasında likidite riskinin kontrolü en önemli unsurlardan olması nedeniyle, bu risk doğru kontrol edilmedikte finansal işletmeler iflasla karşı-karşıya kalabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren 26 bankaya yönelik, faktör analizi, veri zarflama analizi, kümeleme analizi ve lojistik regresyon analizi ile likitide riskini ölçmeye dayalı bir uygulama ele alınmıştır. Ayrıca, bu yöntemler detaylı şekilde incelenmiş ve analiz sonuçları birbiriyle karşılaştırılarak en doğru sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
The financial crises experienced in recent years have increased the attention to financial institutions and banks. Therefore, international financial institutions are developing different risk methods to control the risks in banks. Since the control of liquidity risk is one of the most important areas during the transactions seen by financial institutions and banks throughout the day, financial enterprises may face bankruptcy when this risk is not checked properly. İn this study for the 26 banks operating in Turkey, factor analysis, data envelopment analysis, cluster analysis and logistic regression analysis was aliii dealt with liquidity in an application based on the risk assessment. In addition, these methods have been examined in detail and the analysis results were trying to reach the most accurate result compared with each other.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Türk bankacılık sektöründe likidite ve aktif-pasif yönetimi
Liquidity risk and asset-liability management in the Turkish banking sector
YEŞİM ZEYNEP GÜNAY
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET BAHA KARAN
- Türkiye`de ve Dünya`da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Türk bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, kredi riskinin ölçülmesi ve belirleyicilerinin tespiti
Credit risk management, measuring credit risk and assigning its determinants for Turkish banking sector
SEMRA DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GAMZE GÖÇMEN YAĞCILAR
- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri
Analysis of nonperforming loans in Turkish banking sector and policy recommendations for implementation
CEMAL KARAMUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
