Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü: Türkiye ve AB ülkeleri bankacılık sektöründe kredi riski stres testi uygulaması
Credit risk mesasurement based on macroeconomic variables: Credit risk stress test application in the banking sectors of Turkey and EU countries
- Tez No: 544209
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM SAYILIR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Bankacılık, Business Administration, Banking
- Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Bankacılık sektörü, Kredi riski, Makroekonomi, Makroekonomik değişkenler, Risk, Stres testi, Türkiye, Ölçme-değerlendirme, European Union, Banking sector, Credit risk, Macroeconomy, Macroeconomic variables, Risk, Stress testing, Turkey, Measurement and evaluation
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tezin amacı, Türkiye ve AB bankacılık sektöründe varsayımsal senaryolar altında makroekonomik şokların sonucunda oluşabilecek takipteki kredilerin, beklenen ve beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından hareketle, kredi riskine etki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modelleri oluşturularak, kredi risk modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte Carlo Simülasyonları ve senaryo analizleri uygulanmıştır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, açıklayıcı değişkenler olarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. AB ve Türkiye bankacılık sektörü üzerinde etkisi görülen makroekonomik değişkenlere varsayımsal şoklar uygulandığında, şokların takip oranı üzerinde AB'de Türkiye'ye göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this thesis is to predict the ratio of non-performing loans as well as expected loss, unexpected loss and credit at risk values in the banking sectors of Turkey and EU countries as a result of macro-economic shocks under hypothetical scenarios. Credit risk models were developed by including macro-economic variables affecting the credit risk in based on the Credit Portfolio View approach proposed by Thomas Wilson in 1997 and scenario analysis was employed as well as Monte Carlo Simulations with respect to significant variables in the credit risk models. In the credit risk models, non-performing loans was used as the dependent variable, while unemployment rate, interest rate, money supply, inflation and GDP were used as explanatory variables. When hypothetical shocks were applied to macro-economic variables which affect the banking sectors in EU and Turkey, it was observed that the shocks seemed to be more influential on the non-performing loans in EU compared to Turkey.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründe kredi riski ve kredi türevleri: Ampirik bir uygulama
Credit risk and credit derivatives in the banking sector: An empirical application
SERDAR ÖZGÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- İslami yatırım araçlarının performans ölçümü ve makroekonomik göstergelere duyarlılıklarının analizi
Performance measurement of islamic investment instruments and sensitivity analysis to macroeconomic indicators
RECEP ÇAKAR
Doktora
Türkçe
2020
BankacılıkTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GÜL
- Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Credit risk modelling based on macroeconomic variables and stress testing analyses
ÖZLEM YÜKSEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
BankacılıkTobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. EKİN TOKAT
- Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri-Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Estimation of credit losses with macroeconomic variables and stress testing-a macroeconomic approach for the Turkish banking sector
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ
