BİST'de işlem gören bankaların hisse senedi performanslarının bulanık hedef programlama ve Markowitz yöntemleri ile karşılaştırılması
Comparison of BIST-traded banks' stock performance with fuzzy goal programming and Markowitz methods
- Tez No: 537099
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLI ÖZDEMİR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Banka hisseleri, Bankalar, Borsa İstanbul, Bulanık programlama, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Markowitz, Performans, Performans değerlendirme, Bank shares, Banks, İstanbul Stock Exchange, Fuzzy programming, Stock returns, Stocks, Markowitz, Performance, Performance evaluation
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Tez çalışmasında, çok kriterli karar verme tekniklerinden hedef programlama yönteminin türlerinden biri olan bulanık hedef programlama tercih edilmiştir. Bulanık hedef programlama yöntemlerinden Wang-Fu bulanık hedef programlama modeli ile karar vericilerin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu farklı risk durumları incelenebilmektedir. Aynı zamanda modern portföy yöntemlerinden birisi olan Markowitz yöntemi kullanılarak portföyün içerisinde yer alan hisse senetleri arasındaki ilişkiyi dikkate alan optimum portföy oluşturulması istenmektedir. Bu çalışmada, BIST'de işlem gören 12 banka endeksinin verileri alınarak Wang-Fu bulanık hedef programlama modelinin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu durumlar ile Markowitz yöntemi karşılaştırılarak optimal portföyün seçilmesi için oluşturulan model, Lingo paket programı yardımıyla çözülmüştür.
Özet (Çeviri)
In the thesis study, fuzzy goal programming which is one of the goal programming methods was chosen from multi-criteria decision making techniques. With the Wang-Fu fuzzy goal programming model, one of the fuzzy goal programming methods, different risk situations can be examined in which the decision makers are risk-neutral, risk-taking and risk-based according to the risk classes. Also, it is necessary to create an optimum portfolio by taking into consideration the relationship between the stocks in the portfolio using the Markowitz method, one of the modern portfolio methods. In this study, the model prepared by comparing Wang-Fu fuzzy goal programming method with risk-neutral, risk-taking and risk-based decision makers according to the risk classes, prepared by comparing the Markowitz method and choosing the optimal portfolio by taking the data of 12 bank indexes processed in BIST, is calculated by the Lingo package program.
Benzer Tezler
- Panel ARDL analizi ile Türkiye'de borsada işlem gören bankaların hisse senedi getirilerini etkileyen bankacılık risk unsurları
Panel ARDL analyzing of banking risk factors affecting the returns of the banks traded in Turkish Stock Market
MUHAMMET ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
EkonometriSivas Cumhuriyet ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL
- Ülke riskinin hisse senedi getirilerine etkisi: Borsa İstanbul'a kayıtlı ticari bankalar üzerine bir uygulama
Effect of country risk to share earnings: An application on marchent banks registered to Istanbul Stock Exchange
HÜSEYİN ENES ERKOÇAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İşletmeGümüşhane Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ALPER VELİ ÇAM
- Yatırımcı ilgisi ile pay senedi getirisi, işlem hacmi ve volatilitesi arasındaki ilişki: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama
The relationship between investor attention, return on stock, trade volume and volatility: An application on the banks traded in Borsa Istanbul
TUĞBA NUR TOPALOĞLU
- Bankaların sürdürülebilirlik endeksine dâhil edilmelerinin getiri üzerindeki etkisinin araştırılması
Investigating the impacts of the inclusion of banks in the sustainability index on return
HANDAN GÖKŞEN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkSüleyman Demirel ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM YAŞAR GÖK
- Makro ekonomik faktörlerin bankacılık sektörü getirileri üzerine etkisi: Borsa İstanbul örneği
The effects of macro economic factors to banking sector returns: Borsa Istanbul case
AHMET OĞUZ AKGÜNEŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BankacılıkSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN ÖZKUL