Döviz kuru volatilitesinin dış ticarete etkisi-Türkiye örneği
The effect of exchange rate volatility on foreign trade-The case of Turkey
- Tez No: 533570
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF SALDANLI
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Döviz, Döviz kuru, Dış ticaret hacmi, Eşbütünleşme, Granger Nedensellik Testi, Reel döviz kuru, Uluslararası ticaret, Foreign exchange, Exchange rate, Foreign trade volume, Cointegration, Granger Causality Test, Real exchange rates, International trade
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Reel döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki son yıllarda tartışılan önemli konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı reel döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Analiz kapsamında her bir değişken için 2003:01- 2016:12 dönemini içeren aylık frekansta 168 adet gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Analizde değişkenlerin logaritmaları alınmış şekilde kullanılmıştır. ADF(Augumented Dickey Fuller), PP(Philips Pherron) ve KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) birim kök testleri serilerin durağanlığını test etmek amacı kullanılmıştır.Tüm seriler birinci farklarında durağan oldukları görülmuştur. Johansen eşbütünleşme test sonuçlarına göre serilerin eşbütünleşik olması ortaya çıkmıştır. Granger nedensellik testiyle serilerin arasındaki ilişki tek yölü ve dış ticaretten reel döviz kuruna doğru tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
The relationship between foreign trade volume and reel exchange rate has been discused in recent years. The purpose of this study is to investigate the relationship between real exchange rate and foreign trade volume. In this study, data set consisting of 168 observations in a monthly frequency spanning the 2003:01- 2016:12 period is applied for each variable within the analysis. Natural logarithms of variable were used in the analysis. ADF(Augumented Dickey Fuller),PP(Philips Pherron's) and KPSS(Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) root test were initially used to test stationary of the series and first differences were stable for all series. Subsequently, the existence of Co-integregration between variables was investigated by using Johansen Co-integration Test and the Direction of the relationship between variables was determined by using Granger casuality Test. As a result of the analyses carried out, it was determined that casual relationship exist from foreign trade volume to reel exchange rate however there is no casual relationship from reel exchange rate to foreign trade.
Benzer Tezler
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği
Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021
MÜSLÜM AYDIN BİLGİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER
- Döviz kuru ve sektörel reel döviz kuru volatilitesinin dış ticaret hacmi üzerine etkileri
Exchange rate and the effects of sectoral real exchange rate volatility on foreign trade
ESİN KILIÇ
- Döviz kuru volatilitesinin Türkiye'den Kosova'ya ihracat üzerine etkisi
The effect of exchange rate volatility on exports from Turkey to Kosovo
LATIF ZURNAXHIU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Ekonomiİstanbul Ticaret ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLDENUR ÇETİN
- Türkiye'de döviz kuru volatilitesi ve dış ticaret fiyatlarına yansıması
Exchange rate volatility in Turkey and reflection of foreign trade prices
NAFİZE AYNUR CANDAŞ
Doktora
Türkçe
2021
İşletmeİstanbul Kültür Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. EMİNE MÜGE ÇETİNER
- Döviz kuru volatilitesi ekseninde ticaret dengesini etkileyen faktörler: Türkiye ve BRICS ülkeleri için ampirik bir analiz
Factors affecting trade balance in the axis of exchange rate volatility: An empirical analysis for Turkey and BRICS countries
NERTİL MERA