Döviz kurları ile tüketici fiyat endeksi arasındaki geçişkenlik etkisi: Türkiye örneği
Pass-through effect between exchange rates and consumer price index: The case of Turkey
- Tez No: 502932
- Danışmanlar: PROF. DR. RAHMİ YAMAK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
- Anahtar Kelimeler: Döviz kuru, Enflasyon, Geçiş etkisi, Nedensellik, Tüketici fiyat endeksi, Exchange rate, Inflation, Pass through, Causality, Consumer price index
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Son yirmi yıldır, küreselleşme ile birlikte, ülkeler arasındaki ticari engellerin ortadan kalkması sonucunda, döviz kurlarında meydana gelen değişimler ulusal ekonomiler üzerindeki etkisini daha da arttırmıştır. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların, ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerinden bir tanesi de enflasyon üzerinde görülmektedir. Çalışmada, Türkiye ekonomisinde, 2002 Ocak – 2016 Aralık döneminde, döviz kurundan fiyatlara geçişkenlik etkisi Hatemi-J asimetrik nedensellik testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Bu doğrultuda, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), USD kuru ve EURO kuru değişkenlerine ilişkin aylık veriler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler ARDL eşbütünleşme yöntemi ile tahmin edilmiş olup, EURO ile TÜFE, USD ile TÜFE, TÜFE ile EURO, USD ile EURO arasında kısa ve uzun dönem ilişkiler tespit edilmiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testinden elde edilen bulgular neticesinde, Türkiye'de döviz kurundan fiyatlara geçişkenlik etkisinin, döviz kurlarındaki artış durumunda geçerli iken, kurlardaki azalışlarda geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Hatemi-J asimetrik nedensellik testinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırma yapmak amacıyla, Toda-Yamamoto nedensellik testi de kullanılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testinden elde edilen bulgulara göre, Türkiye'de döviz kurundan fiyatlara geçişkenlik etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In the last twenty years, commercial obstacles between the countries have been eliminated through globalization and the changes in exchange rates have further increased their effect on national economies. One of the effects of the exchange rate fluctuations in terms of national economies can be seen on the inflation. In this study, the exchange rate pass-through effect on the Turkish economy during January 2002 and December 2016, has been examined under Hatemi-J asymmetric causality test and Toda-Yamamoto causality test. In this respect, monthly data regarding the consumer price index (CPI), USD fx rate and EURO fx rate variables have been utilized. Short and long-term relations between the variables have been estimated through ARDL cointegration technique and accordingly, short and long-term relations between EURO and CPI, USD and CPI, CPI and EURO, USD and EURO have been determined. Findings of Hatemi-J asymmetric causality test have shown that the exchange rate pass-through to prices in Turkey were applicable during the rise in fx rates but were not applicable during the drop in fx rates. Moreover, Toda-Yamamoto causality test has been utilized in order to compare with the results from Hatemi-J asymmetric causality test. According to findings of Toda-Yamamoto causality test, there is no exchange rate pass-through to prices effect in Turkey.
Benzer Tezler
- International prices and exchange rates: The Turkish case
Uluslararası fiyatlar ve döviz kurları arasındaki ilişki: Türkiye örneği
BUKET EROL
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
EkonomiMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA NEDİM SÜALP
- The effects of global oil prices on local stock market indexes of emerging markets: A cross-country analysis
Küresel petrol fiyatlarının gelişen piyasaların yerel hisse senetlerine etkileri: Ülkeler arası bir analiz
BABA OSMAN BUKARI
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
İşletmeİbn Haldun ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAT GÜMÜŞ
- Türkiye'de döviz kurunun fiyatlara geçiş etkisi dönemsel düzeylerin karşılaştırılması 1990-2019
The effect of the exchange rate on prices in Turkey comparison of periodic levels
ADNAN MURATHAN ÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜLYA KESİCİ ÇALIŞKAN
- Oecd ülkelerinde satınalma gücü paritesinin geçerliliğinin panel eşbütünleme yaklaşımı ile incelenmesi
To investigate the validity of purchasing power parity with panel cointegration approach for countries of oecd
NAZAN ŞAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. EBRU ÇAĞLAYAN
- Bireysel kredilerle makro ekonomik göstergeler arasındaki ilişki: Hazır limitli bireysel kredilerle uygulaması
Correlation between personal loans and macro economic indicators: Implementation of bank proactive personel credit
TALHA GİRAY SARMA
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkBahçeşehir Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA SUNDU