Non-stationary markov chains
Durağan olmayan markov zincirleri
- Tez No: 50007
- Danışmanlar: DOÇ.DR. AZER KERİMOV
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Markov zinciri, Markov chain, Stochastic, Doubly stochastic, Irreducible, Ape riodic matrix, Persistent, Transient, Ergodic, Ergodic Theorem. in
- Yıl: 1996
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET DURA?AN OLMAYAN MARKOV ZİNCİRLERİ Saed Mallak Matematik Bölümü Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Asst. Prof. Dr. Azer Kerimov Temmuz. 1996 Bu çalışmada durağan olmayan Markov zincirlerinin Ergodikliğini inceledik. Bazı farklı durumlardan örnekler verdik. Limiti Ergodik Markov zinciri olmak üzere verilen bir Markov zincirleri cüzisi için bu dizinin kombinasyonunun lim itinin de gene bir Ergodik Markov zinciri olduğunu ispatladık (Ancak durum uzayının sonsuz olması halinde, bu durum bazı koşullar altında mümkündür). A3'rıca sonlu bir durum uzayında verileri herhangi bir Markov zincirleri dizisi için bu dizinin bazı koşulları sağlaması halinde kombinasyonunun limitinin zayıf Ergodik olduğunu gösterdik. Gene bazı koşullar altında bu dizinin çifte stokastik Markov zincirilerinde oluşması halinde limitinin Ergodik olduğunu gördük. Anahter Kelimeler: Markov zinciri, Stokastik, Çifte stokastik, Indigenemez, Periyodik olmayan matris. Devamlı. Geçici. Ergodik. Ergodik Teorem. iv
Özet (Çeviri)
ABSTRACT NON-STATIONARY MARKOV CHAINS Saed Mallak M.S. in Mathematics Supervisor: Asst. Prof. Dr. Azer Kerimov July, 1996 In this work, we studied the Ergodicity of Non- Stationary Markov chains. We gave several examples with different cases. We proved that given a sequence of Markov chains such that the limit of this sequence is an Ergodic Markov chain, then the limit of the combination of the elements of this sequence is again Ergodic (under some condition if the state space is infinite). We also proved that the limit of the combination of an arbitrary sequence of Markov chains on a finite state space is Weak Ergodic if it satisfies some condition. Under the same condition, the limit of the combination of a doubly stochastic sequence of Markov chains is Ergodic.
Benzer Tezler
- Zamanla değişen kanalların kestirimi ve uyarlamalı kodlama
The Estimation of time varying channels and adaptive coding
CÜNEYT DELİKTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÜMİT AYGÖLÜ
- Bazı kuyruk modellerinde maliyet analizi ve simülasyonun rolü
The Cost analysis of some qeueing problems and the role of simülation in their solutions
BEKİR YILDIRIM
- Analysis of production/inventory system under backorger correlated demand
Talebin yok satmaya bağlı olduğu durumda üretim/envanter sisteminin incelenmesi
Ş.NİLAY ARGON (TANIK)
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. REFİK GÜLLÜ
- Durağan olmayan kanallarda uyarlamalı hata kontrol yöntemleri
Adaptive coding schemes for time-varying channels
ERSİN ERGEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ.DR. H. ÜMİT AYGÖLÜ
- İki yansıtan bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş süreci
The Semi Markov random wlak process with two reflecting barriers
SEMA DİKMENOĞLU