Finansal piyasa dinamiklerinin Bayes ağ modelleri ile değerlendirilmesi
Evaluation of financial market dynamics by Bayesian network models
- Tez No: 492105
- Danışmanlar: PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Arbitraj fiyatlama modeli, Ağlar, Bayes ağlar, Finansal piyasalar, Piyasa modeli, Portföy teorisi, Arbitrage pircing model, Networks, Bayes networks, Financial markets, Market model, Portfolio theory
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Yatırımcılar tasarruflarını değerlendirmek için finansal varlıklardan oluşan portföyler oluşturmaktadır. Markowitz'e (1952) göre finansal piyasalarda yatırımcılar, belirli bir risk seviyesinde en yüksek getiriyi veya belirli bir getiri düzeyinde en düşük riski sağlayacak portföyler oluşturmayı hedeflerler. Ekonomik, sosyal ve politik açıdan çok sayıda faktörden etkilenen bu piyasalarda, fiyatlarda meydana gelecek değişimler ve yatırım kararları belirsizlik içermektedir. Finans piyasalarında yüksek getiri sağlayacak portföyün seçimi, yatırım kararlarının doğru belirlenmesi ve sonuçların öngörülmesi önemlidir. Çalışmanın amacı yatırımcıya piyasa dinamikleri hakkında detaylı bilgi vermek, mevcut finansal teorileri incelemek ve firmaya özgü dinamiklerin portföy getirisi üzerindeki etkilerini Bayes ağlarla incelemektir. Yapılan incelemeler sonucunda yatırımcılara daha detaylı ve farklı bakış açıları oluşturmak hedeflenmektedir. Bayes ağlar, hisse senedi analizinden kaynaklanan belirsizliğin farklı yönlerini temsil etmek için kompakt ve sezgisel bir karar modelleme aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Modelde makroekonomik ve firmaya özgü değişkenleri Bayes ağlarla birleştirmek için bir metodoloji sunulmaktadır. Modelin veri seti makroekonomik faktörler, Borsa İstanbul tüm hisse senetleri endeksi, Borsa İstanbul alt sektör endeksleri ve hisse senedine özgü değişkenleri içermektedir. Araştırma periyodu Haziran 2001-Ocak 2017 dönemi olarak belirlenen 188 aylık getiri verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın analiz kısmında bu değişkenlerin durumlarına yeni bilgiler eklenmiştir. Eklenen yeni bilginin portföy getirisi ve hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Modelin bulguları mevcut finansal teorileri desteklemekte ve yatırımcıların hem piyasa dinamiklerini hem de firmaya özgü dinamikleri kullanarak yatırım stratejilerini belirleyebileceklerini göstermektedir. Çalışma piyasa dinamiklerinin yatırımcılar tarafından algılanması, yatırım ufku ve portföy seçimi konusunda faydalı sonuçlar içermektedir.
Özet (Çeviri)
Investors create portfolios of financial assets to assess their savings. According to Markowitz (1952), investors in financial markets are aiming to create portfolios that provide the highest risk at a given risk level or the lowest risk at a given level of return. In these markets, where economic, social and political factors are influenced by many factors, prices and prices are changed. It is important that the investment decisions are determined correctly and the results are predicted. The aim of the study is to examine and evaluate investors' existing financial theories, to invest, to examine with Bayesian networks. As a result of the examinations made, more detailed and different viewpoints are explained. Bayesian networks, script, scenario, decision making, decision making, decision making. In the model, macroeconomic and firm-specific variables provide a methodology for combining Bayesian networks. Stock Exchange Istanbul includes all stock indexes, Stock Exchange Istanbul sub-sector indexes and stock-specific variables. The research period consists of 188 months of return movement determined from June 2001-January 2017 period. Employees have added new information to the status of these variables. Added new portfolio information and starred stocks. The model's findings support existing financial theories and show that investors can set investment strategies between both market dynamics and firm-specific dynamics. According to investors, investors, investment horizons and portfolio choices are made.
Benzer Tezler
- Assessment of urbanization history of Addis Ababa city, Ethiopia
Addıs Ababa cıty, Ethıopıa'nın kentleşme tarihinin değerlendirilmesi
ABDURAHMAN HUSSEN YIMER
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Şehircilik ve Bölge PlanlamaMersin ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ CENAP YOLOĞLU
- A novel approach to house price prediction using segmented bayesian optimization based ensemble models
Segmentasyon ile bayes optimizasyon tabanlı ensemble modelleri kullanarak ev fiyatları öngörüsüne yeni bir yaklaşım
ARTUN PINAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2026
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBüyük Veri ve İş Analitiği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TUNCAY ÖZCAN
- Билим, илим жана маданият тармагындагы Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгы (1992-2012 жж.)
Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim, bilim ve kültürel ilişkiler (1992-2012)
KADRİ AĞGÜN
Doktora
Kırgızca
2016
TarihKyrgyz State Unıversıty Named After I ArabaevTarih Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÖLÖBEK ABDRAHMANOV
- Continuous time mean variance optimal portfolios
Sürekli zaman beklenen değer varyans optimal portföyleri
ÖZGE SEZGİN ALP
Doktora
İngilizce
2011
EkonomiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
PROF. DR. RALF KORN
