Geri Dön

Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve borsa risk bileşenleri analizi: Uganda örneği

Analysis of value at risk and stock market risk components as a measurement of market risk: case study of Uganda

PDF İndir

  1. Tez No: 486479
  2. Yazar: SHAKIRA NANKYA
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÜZEYİR AYDIN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Bankacılık, Economics, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Borsa, Piyasalar, Risk, Risk bileşenleri, Risk değerlendirmesi, Riske maruz değer, Uganda, Value at Risk, Market risk measurement, Uganda stock market exchange, stock market risk components, Stock exchange, Markets, Risk, Risk components, Risk assesment, Uganda
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Yeterli likiditeye sahip finansal kuruluşlar genellikle piyasa volatilitesine (dalgalanmasına) karşı korunabilirler. Ancak, net efektif açık pozisyona sahip kuruluşlar piyasa riskine karşı korunmasızdırlar. Riske Maruz Değer (Value at Risk) yaklaşımı piyasa riskinin ölçümünde kullanılan ve tüm finansal araçlara uygulanabilen ileriye dönük bir risk ölçüm yöntemidir. Hisse portföyü söz konusu olduğunda piyasa riski, fiyat değişimi tarafından tetiklenmektedir. Bu sebeple; gelecekte portföyü tehdit edebilecek yineleyen bir trend olup olmadığına karar verebilmek için fiyatların tarihsel gelişimini dikkatle incelemek önem taşır. Bu yönüyle çalışmanın temel amacı Riske Maruz Değer (RMD) yaklaşımı ile piyasa riskini ölçmek, riski bileşenlerine ayırmak ve elde edilen sonuçlardan Uganda ekonomisi ve menkul kıymetler borsası için politik öneriler sunmaktır. Anahtar Kelimler: Riske maruz değer yaklaşımı, piyasa risk ölçümü, Uganda borsası, risk bileşenleri

Özet (Çeviri)

In these refined market environments, financial institutions with adequate liquidity can usually hedge against market volatility. As a result net effective open position decides the amount of the portfolio that remains disclosed to market risk, whereby Value at Risk can measure it. The appproach of VaR is a prospective risk measurement method which can be implemented to the entire financial instruments and used in the measurement of market risk. When it comes to a portfolio of shares, market risk is triggered by the price change measures which are being discussed and because of this, it is vital to study carefully the historical development of prices in order to be able to determine whether there is a certain recurring trend that may disturb the portfolio in the future. The main goal of the study is to illustrates the measurement of market risk using Value at risk and stock market risk components in Uganda. Uganda's economy and securities for exchange policy proposals.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    257270

    Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve hisse senedi portföyleri için bir uygulama

    Value at risk as a measurement of market risk and an application for equity portfolios

    ÖZGÜR ESER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    EkonomiKadir Has Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SEDAT AYBAR

  2. Tez No

    292987

    Borsa endeks getirilerinde riske maruz değer analizi: Moğolistan örneği

    Value at risk analysis in stock exchange index returns: Case of Mongolian stock exchange

    CHIMGEE TSEDEVDORJ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonomiDokuz Eylül Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. MERT URAL

  3. Tez No

    585973

    Bankacılıkta piyasa riski yönetimi ve faiz riskinin RMD ölçümü üzerine bir uygulama

    Market risk management in banking and an application on var measurement of interest rate risk

    ASLIHAN ÖZEL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN

  4. Tez No

    576716

    Markowitz ortalama-varyans ve Black-Litterman modelleri ile oluşturulan portföylerin karşılaştırılması: BİST 100 endeksi şirketleri üzerine bir uygulama

    Comparison of the Markowitz mean-variance and Black-Litterman portfolio optimization models: An application on BIST 100 index companies

    EMRE KURNAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeMersin Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TURHAN KORKMAZ

  5. Tez No

    209281

    Piyasa riski ölçüm yöntemlerinin bankacılıkta yönetim aracı olarak kullanılmasının gerekleri

    Necessity of the processes which are used in the market risk measurement by the banks as management tool

    ÖMER SALİH YÜCELSİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. HAYATİ ERİŞ

Geri Dön