Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi
Statistical evaluation of value at risk methods
- Tez No: 479136
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Bankacılık, Maliye, Statistics, Banking, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Riske maruz değerin(RMD) normal piyasa hareketlerinden kaynaklanan kayıpların bir ölçüsü olduğu bilinmektedir ve belirli bir güven düzeyinde, belirli bir elde tutma süresinde kaybedebileceğimiz parasal kaybı göstermektedir. Beta katsayısı ise belirli bir hisse senedinin riskinin ne kadar olduğunu gösterir ve bu riskin derecesini hisse senetlerinin tarihsel verilerinin ağırlıklı ortalamalarını kullanarak hesaplar. Bu tez çalışmasında riske maruz değer kavramı, hesaplama süreci ve hesaplama yöntemleri ayrıntılarıyla incelenerek bu süreçteki istatistiki parametreler üzerinde durulmuştur ve risk ölçümünde standart bir hale gelen RMD yöntemlerinin, bir banka portföyünün piyasa riskinin ölçülmesinde nasıl kullanılacağını ve beta katsayısına göre risk sınıflandırması yapılarak risk sınıfı ile RMD değerinin uyumlu olup olmadığını gösteren bir uygulama yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
It is known that the value at risk(VaR) is a measure of the losses caused by normal market movements and represents a monetary loss that we can lose at a certain holding period on a certain level of confidence. βeta coefficient indicates how much the risk is for a given stock and calculates the risk rating using the weighted averages of the historical data of the stocks. In this thesis study, the concept of value at risk, calculation process and calculation methods are examined in detail and the statistical parameters in this process are emphasized. An implementation has been made to show how the VaR methods, which become standard in risk measurement, can be used to measure the market risk of a bank portfolio. With this implementation, it has been shown whether the risk class and the VaR are consistent after the risk classification according to the Beta coefficient has been made.
Benzer Tezler
- Riske göre düzeltilmiş sermaye getirisi: Türkiye ve Rusya bankaları üzerine bir çalışma
Risk-adjusted return on capital: A review of the banks of Turkey and Russia
LİAİSİAN SHAİKHATTAROVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÖKTUĞ CENK AKKAYA
- Bankaların maruz kaldıkları piyasa riskinin RMD modelleri ile ölçülmesi
Measurement of banks' market risk exposure by var models
KEREM ERGÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
Bankacılıkİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve hisse senedi portföyleri için bir uygulama
Value at risk as a measurement of market risk and an application for equity portfolios
ÖZGÜR ESER
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
EkonomiKadir Has ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEDAT AYBAR
- İklim değişikliğine uyum çalışmalarını destekleyici bir havza duyarlılık değerlendirme metodunun geliştirilmesi
Development of a watershed vulnerability assessment method to support climate change adaptation action
MUSTAFA AYTEKİN
Doktora
Türkçe
2021
Ormancılık ve Orman Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaOrman Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YUSUF SERENGİL