Sistematik riskin modellenmesi ve uygulamaları
Systematic riskin modeling and applications
- Tez No: 477451
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. VAHİT FERHAN BENLİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: • Sistematik Risk • Markowitz Portföy Teorisi, Borsa İstanbul, Markowitz yöntemi, Modern portföy teorisi, Portföy yönetimi, Risk, Risk modellemesi, Sistematik, Sistematik analiz, Sistematik risk tahmini, • Systematic Risk • Markowitz Portfolio Theory, İstanbul Stock Exchange, Markowitz method, Modern portfolio theory, Portfolio management, Risk, Risk modelling, Systematics, Systematic analysis, Prediction of systematic risk
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Portföy yönetiminin önemli olduğu bu dönemde, riskin belirlenmesi ve yönetilmesi çok büyük anlam kazanmıştır. Portföy yönetiminin temellerini atan Markowitz, ortaya koyduğu portföy teorisi ile sadece portföyde yer alan varlıkların bireysel değerlendirilmemesini varlıkların birbirleri ile hareket etme eğilimlerinin de incelenmesini savunmuştur. Bu çalışmada tüm bunların ışığında riskin tanımı ve çeşitleri, Markowitz Portöy Teorisi ve Modern portföy teorisinin varsayımları, adımları incelenmiştir. Uygulama bölümünde ise BIST 100 endeksi ile bu endekste yer alan hisse senetlerinin içerdiği sistematik riskler, modellemeleri ele alınmıştır.
Özet (Çeviri)
In this period where portfolio management is important, the identification and management of risk has become vital. Markowitz, who sets the foundations of portfolio management, argues that the portfolio theory that he puts forward not only evaluates the individual assets of the portfolio but also the tendencies of the assets to move with each other. In this study, in all these light, the definition and types of risk, the Markowitz Portfolio Theory and the assumptions of the modern portfolio theory are examined. In the application section, the systematic risks and models of BIST100 Index and some share certificates in BIST100 index are discussed.
Benzer Tezler
- Bir feribot için yakıt hücresi batarya hibrit sisteminin modellenmesi ve simulasyonu
Modeling and simulation of fuel cell battery hybrid system for a ferry
RUKİYE GÜLMEZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Denizcilikİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENGİZ DENİZ
- Identıfıcatıon, modellıng and optımısatıon of structures wıth passıve dampıng treatments
Pasif sönümlü yapilarin karakterizasyonu, modellenmesi ve optimizasyonu
HASAN KÖRÜK
Doktora
İngilizce
2013
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. KENAN YÜCE ŞANLITÜRK
- Sivil hava trafik hizmeti sağlayan sistemlerde güvenlik artırıcı uygulamalar
The applications increasing the safety in systems which supplies civil air traffic services
EMİNE BİNNAZ KARAÇELEBİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolEge ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SERDAR KORUKOĞLU
- Risk management and post project valuation processes for research and development projects
AR-GE projelerinde risk yönetimi ve proje sonrası değerlendirme süreçleri
SEMA NUR ALTUĞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSabancı ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜNDÜZ ULUSOY