Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrarının stres testi yöntemi ile analizi
Analysis of financial stability of participation banks in Turkish banking sector by stress testing method
- Tez No: 464635
- Danışmanlar: PROF. DR. ŞAKİR SAKARYA
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Bankacılık, Business Administration, Banking
- Anahtar Kelimeler: Basel Sermaye Uzlaşıları, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Risk Yönetimi, Riske Maruz Değer, Stres Testi, Bankacılık, Bankacılık sektörü, Finansal istikrar, Türk bankacılık sektörü, İstikrar, İstikrar politikaları, İstikrar tedbirleri, Basel Capital Agreements, Islamic Finance, Participation Banking, Risk Management, Value at Risk, Stress Testing, Banking, Banking sector, Financial stability, Turkish banking sector, Stability, Stability policies, Stabilization measures
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Güncel çalışmalarda riski daha hassas ölçebilmek için riske maruz değer modellerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçüm tekniklerini tamamlamak amacıyla geliştirilen önemli yöntemlerden biri de stres testleridir. Stres testi, bir varlığın ya da portföyün risklilik düzeyinin faiz oranlarındaki ani artış, GSYH'nin önemli oranda küçülmesi, enflasyonun aşırı yükselmesi, döviz kurunun önemli oranda artması gibi istisnai olarak ortaya çıkan ancak gerçekleşmesi olası olaylar karşısındaki duyarlılıklarının ölçülmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarında analize uygun üç bankanın ve katılım bankacılığı sektörünün 2005:Q1 - 2016:Q2 dönemine ait veriler kredi riski açısından analiz edilmiştir. Analizde temerrüt süreci Wilson'un CreditPortfolioView yaklaşımıyla modellenmiştir. Modellemede literatüre uyularak bağımlı değişken olarak bankaların takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı kullanılmış, takip oranlarını en iyi açıklayan bağımsız değişkenler olarak da GSYH, katılım bankaları üç aylık ortalama kar payı oranları, petrol fiyatları, dolar kuru ve enflasyon (TÜFE) oranları bulunmuştur. Takipteki kredi oranlarını açıklayan bağımsız değişkenlerin gelecekteki değerlerinin tahmin edilmesi için Sims tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan vektör otoregresif (VAR) model tercih edilmiştir. Çalışmada ayrıca beklenen ve beklenmeyen kayıp dağılımlarının tahmini için Monte Carlo simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda Türk bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal istikrar açısından potansiyel şoklara karşı yeterli sermaye yeterlilik rasyolarına sahip oldukları dolayısıyla dayanıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In recent studies, value at risk models are often used to measure risk more accurately. One of the important methods developed to complement these measurement techniques are stress tests. Stress testing is a technique used to measure the sensitivity of an asset or a portfolio's risk level against exceptional but plausable events such as a sudden increase in interest rates, a significant decrease of the gross domestic production, excessive inflation, or a significant increase in exchange rates. In this study, 2005:Q1 and 2016:Q2 quarterly data of three participation banks in the Turkish banking sector were analyzed in terms of credit risk. In the analysis, the default process is modeled by Wilson's CreditPortfolioView approach. As a dependent variable, non-performing loans to total loans ratio of the banks were used. On the other hand, as the independent variables explaining the non-performing loan rates best, the GDP, three months short term average divident rate of participation banks, oil prices, dollar exchange rates and inflation rates were found. The vector autoregressive (VAR) model developed by Sims was chosen to estimate the future values of the independent variables explaining non-performing loan ratios. Additionally, Monte Carlo simulation method was used to estimate the expected and unexpected loss distributions. At the end of the study, participation banks in the Turkish banking sector were found to have sufficient capital adequacy ratios. Thus, it was seen that they were financially stable against the potential shocks.
Benzer Tezler
- Bankacılık sektöründeki katılım bankalarının finansal performanslarının karşılaştırılması:Türkiye örneği
Comparision of financial performance of participation banks in banking sector:The example of Turkey
GÖNÜL KORKMAZ KINIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN DEMİRELİ
- Katılım bankalarının kar dağıtım metodları ve bankacılık sektöründeki yapısal analizi
Profit distribution methods applied by the Participation Banks and their structural analysis in banking sector.
MEHMET LEVENT ERDAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ABDULLAH EROĞLU
- Katılım bankacılığının finansal sektöre katkısı: Türkiye örneği
Contribution of the participation banking to the financial sector: Case of Turkey
MUHAMMED YASER KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
EkonomiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF KARA
- Bankacılık sistemi içerisinde katılım bankacılığının yeri ve katılım bankacılığının güçlü ve zayıf yönleri
Strength and weak side's of participation banking and position of participation banking in the banking system
MEVLÜDE ELİF ALPUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞENOL BABUŞCU
- Türkiye'de katılım bankacılığı ve finans sektöründeki yeri
Participation in the banking and finance sector in Turkey
YASİN ÇOBAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkMarmara ÜniversitesiOrtadoğu Ekonomi Politiği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUZAFFER KOÇ